一、表外业务的现状与监管（论文文献综述）
张郑秋[1]（2021）在《风险视角下影子银行业务对商业银行经营效率的影响及对策》文中提出近年来,为应对激烈的市场竞争,商业银行凭借影子银行业务进行融资并发放信贷资产,影子银行业务规模增长迅速。虽然影子银行业务弥补了商业银行传统业务的不足,增加了其业务范围和服务群体,实现了对资源的有效配置。但该业务最大的特点在于其具有监管套利行为,未按照监管要求计提风险资本,存在较大的风险漏洞。因此,在考虑风险的情况下,分析影子银行业务对商业银行经营效率的作用效果,将有利于商业银行的经营发展,并为监管机构的政策制定提供参考。首先,本文基于三阶段DEA-Malmquist指数模型,测算了2013-2019年考虑风险后的商业银行静态和动态经营效率,分析了银行经营效率指标及其分解指标的时间演变趋势,并对不同类型商业银行经营效率进行比较。其次,利用动态的双固定效应模型实证分析了影子银行业务对商业银行经营效率的影响。考虑到商业银行在经营管理和抗风险能力等方面存在的差异,进行了异质性检验。本文研究结论如下:（1）考虑风险后的商业银行经营效率存在着较大差异。静态效率分析中,大型商业银行经营效率处于较高水平,年均效率值为0.954;外资商业银行最低,年均效率值为0.604。动态效率分析中,外资商业银行经营效率变动幅度为1.229,提升幅度最大;其他类型银行经营效率也得到不同程度的提升,但提升幅度相对较小。（2）整体而言,影子银行业务对商业银行经营效率具有显着的负向影响,影子银行业务每增加1个单位,银行经营效率将下降0.0277个单位。（3）影子银行业务对城市商业银行和农村商业银行具有显着的负向作用,对其他类型商业银行具有正向影响;盈利能力在影子银行业务和银行经营效率的关系中具有正向的调节作用。基于以上研究结论,本文提出了商业银行采取不同的影子银行业务管理模式、政府部门实行差异化的影子银行业务监管模式的对策。
陈冀坤[2]（2020）在《D农村商业银行财务风险管理问题研究》文中研究说明近五年来,随着我国金融业的高速发展,在地方金融行业中扮演着重要角色的地方农村信用合作社也纷纷改制为农村商业银行股份有限公司。同过去的农村信用合作社相比,这些农村商业银行一方面继承了过去的职能,依然承担着服务三农的重任,另一方面在角色变化后不得不面对市场上日益激烈的竞争、不得不考虑为股东谋求更多的利润。重压之下,部分农村商业银行的财务风险开始暴露。提高农村商业银行的财务风险管理能力,保证其稳健性经营,日益迫在眉睫。本文将依托财务风险与财务风险管理相关理论,参考国内国外的研究成果,以X市D农村商业银行为研究对象。通过分析D农村商业银行的相关数据,测算其关键财务指标,来描述其财务风险情况,进而分析其财务风险管理现状,研究其财务风险管理存在的问题及问题产生的原因,并给予相应建议。研究证实D农村商业银行的财务风险管理存在缺陷,具体包括经营方式单一、管理粗放、费用支出不合理、不良贷款持续增长、内控制度不健全、流动性风险管理不完善、表外业务未审慎经营等问题。本文针对这些问题,在盈利风险管理、资本充足风险管理、资产质量风险管理、流动性风险管理、表外业务风险管理五方面提出解决对策。具体如开发多元化经营、提高精细化管理水平、节约各项开支、通过外界补充企业资本、控制中长期资产增长、加强公司治理内部控制、清收不良贷款、完善流动性管理体系、控制重大交易授信等措施。希望可以通过对D农村商业银行财务风险管理问题的研究,为D农村商业银行提高财务风险管理质量提供建议,也能为更多的中小银行改善经营提供借鉴。
姜奕帆[3]（2020）在《杠杆率监管对我国商业银行信贷业务的影响》文中研究说明金融机构多热衷于高杠杆经营,然而高杠杆化的业务模式在创造高额收益的同时,也隐藏着大量不确定性风险,2008年金融危机的爆发正源于此。金融危机中,银行业遭受严重损失,其过度的高杠杆经营行为难辞其咎,而银行资本监管框架的疏漏是导致这种现象发生的原因之一。金融危机的教训让人们意识到过度杠杆化带来的隐患,巴塞尔委员会为强调宏观审慎监管的重要性,在2010年颁发《巴塞尔协议Ⅲ》,引入杠杆率监管指标以填补以往的监管漏洞,并规定商业银行的杠杆率最低监管要求为3%。我国监管部门紧随其后,在2011年发布《商业银行杠杆率管理办法》,根据新的国际监管要求改进了银行资本监管体系,要求商业银行的杠杆率不得低于4%,随后又在2015年对杠杆率管理办法进行修订。杠杆率监管指标的加入,使针对银行资本的单一指标监管框架转变为双重指标监管体系,强化了对银行风险控制的监管导向作用。信贷业务是商业银行业务经营的重要构成部分,其经营效益对银行整体收入有着很大影响。杠杆率指标作为新引入的宏观审慎监管工具,具有无风险敏感性的特征,会对银行资产总规模产生强有力的约束作用,必然影响商业银行的信贷决策,进而影响商业银行信贷业务的经营与发展。因此,本文基于杠杆率监管理论及有关资本监管对商业银行信贷行为影响的理论,分析杠杆率监管对银行信贷行为的影响机理,并通过实证研究探索杠杆率监管对商业银行信贷业务的影响。本文首先论述了杠杆率监管的演进过程、内涵与特征,对比了杠杆率指标与资本充足率指标在计算规则上的差异,同时阐释了商业银行信贷行为的相关概念,并对我国商业银行信贷业务近几年的发展情况进行分析介绍。在理论研究与现状分析的基础上,分别探讨了杠杆率监管对商业银行信贷规模与信贷结构的影响机制,建立了理论模型。随后,选取了我国36家上市商业银行2007年到2018年的相关数据,通过面板数据模型进行实证分析,得到有关杠杆率监管对商业银行信贷业务规模与信贷结构影响的结论:（1）杠杆率监管的引入会对我国商业银行信贷规模及信贷增速产生限制作用,并且这种限制作用具有差异性,杠杆率监管对规模较小的银行（如城商行与农商行）信贷业务规模的约束力度要大于规模较大的银行（如国有银行与全国性股份制银行）。（2）杠杆率监管政策的实施会影响我国商业银行的信贷结构,促使银行整体的中长期贷款占比提高,个人贷款与信用贷款占比下降,这表明杠杆率监管在有些情况下可以达到控制风险的监管目标,但有时会导致逆向选择问题,带给银行负向激励效应,使银行倾向于增加高风险贷款比重;杠杆率监管对银行信贷结构的影响同样具有差异性,在杠杆率监管下,相对于规模较小的银行（如城商行与农商行）而言,规模较大的银行（如国有银行与全国性股份制银行）会受到更强的负向风险激励,在信贷结构上更具有高风险倾向。（3）当银行自身杠杆率水平提高时,杠杆率监管对其信贷业务规模的约束程度会减小,但监管会在信贷风险上带给银行更强的逆向激励。最后,本文根据实证研究结果分别就杠杆率监管的完善与商业银行的信贷业务发展提出建议。
张斯琪[4]（2020）在《金融脱媒视角下中国货币政策的信贷渠道传导效应研究 ——基于微观主体的经验证据》文中研究表明改革开放以来,中国经历了金融经济体制改革和内部经济结构调整,金融体系得到了巨大的发展。金融发展程度可以从不同角度、采用不同指标衡量,包括:经济金融化水平指标、货币化率指标、金融效率指标、金融流量指标、金融资产价格指标、金融市场竞争程度指标和金融去中介化指标等。金融脱媒（Financial Disintermediation）作为代表性的金融去中介化指标,是指企业不通过银行或其他金融中介机构进行借款,而是直接通过债券市场或股票市场借款的情形。近几年来中国经济面临下行压力,尽管货币当局采取了一些操作,但在实体经济层面,依旧有很多企业尤其是民营中小企业感到资金面紧张。因此,信贷渠道传导受阻是当前中国货币政策传导面临的最主要的问题。为解决信贷渠道传道受阻的问题,央行自2018年以来多次指出要综合发挥信贷、债券、股权的“三支箭”的作用,即疏通信贷渠道传导,发展资本市场,缓解企业的融资约束,提升居民的消费热情,2020年中央经济会议再此重申这一点,可见综合发挥“三支箭”的作用已成为央行目前疏通货币政策信贷传导渠道的关键。发挥第二、三支箭的作用就是发展资本市场,其本质是金融脱媒不断深化的过程。深化金融脱媒对于疏通信贷渠道传导的意义在于,信贷传导机制是否有效,很大程度上由本国的金融市场是否完善和本国金融市场的创新程度决定的,高效发达的金融市场是货币政策传导的基础。在一个高效多层次的金融市场体系下,信贷市场与股债市场将共同维护金融市场相对的均衡,互相影响,共同推动经济社会的长足发展。为此,本文提出的核心问题是:目前的中国的金融脱媒正在以何种方式对信贷渠道施加影响,其影响效果如何?基于此,本文将主要研究以下几点:第一,从微观主体角度深入研究当前中国货币政策的信贷传导渠道的效果。第二,研究金融脱媒对信贷渠道传导效果产生的影响。第三,结合信贷渠道分支渠道,研究微观主体的异质性在上述影响中发挥的作用。第四,从机制的角度研究上述影响的机制及影响路径。在实证研究中,本文依据信贷渠道的分类,从银行信贷渠道、银行资产负债表渠道、企业资产负债表渠道和居民资产负债表渠道这四个角度,分别对金融脱媒背景下信贷渠道传导进行深入研究,形成一个完整的研究框架。在数据和方法上,本文基于Bankscope数据库、国泰安CSMAR数据库、Wind数据库、中国人民银行网站、中国债券信息网及手工收集到的数据,综合运用固定效应回归模型（FEM）、动态面板广义矩估计方法（GMM）、冗余分析（RDA）检验方法、MS（M）-AR（P）模型、中介效应模型和SVAR模型等方法展开研究。首先,本文对金融脱媒的概念进行了界定,构建了两种指标,并针对指数特征进行了状态转移检验。在银行与企业部分,在每章基准回归的基础上,研究了金融脱媒对各个信贷渠道各分支渠道的影响;在综合运用替换核心解释变量、GMM模型、排除可能的解释、更换回归模型和更换样本区间等方法进行稳健性检验后,进一步探讨了各微观主体异质性产生的非对称性影响;最后,各章节从机制的角度对影响机制进行了进一步的深挖。在居民部分,本文首先验证居民资产负债表渠道的存在性,之后通过对比该渠道中引入金融脱媒变量前后的变化,分析金融脱媒对居民资产负债表渠道的影响。最终,本文得出了如下结论:1.微观主体的信贷渠道传导效果的结论。（1）货币政策主要通过股份制银行、城市商业银行与农村商业银行进行传导,同时,资本充足率水平低、资产流动性较差、负债结构较高的银行更易受到货币政策的影响。银行可以通过调节资产负债表结构弱化货币政策的冲击,城市商业银行尤其突出。（2）紧缩的货币政策主要对民营企业、资产可抵押性低的企业以及上市时间较短的企业施加影响。（3）货币政策通过包含房价信息影响消费,房价是居民资产负债表渠道重要的中介变量。2.金融脱媒对信贷渠道传导影响的结论。（1）在未受到货币政策冲击时,金融脱媒对城市商业银行和农村商业银行的影响更为明显,也对资本充足率水平低、资产流动性较差、负债结构较高的银行影响更为明显。在紧缩性货币政策的冲击下,现阶段中国金融脱媒的发展,还不足以削弱货币政策冲击大小、不足以弱化货币政策传导的效果,即使银行积极地调整了资产负债表结构,也无济于事。（2）金融脱媒的深化可以缓解企业融资约束问题;在紧缩的货币政策下,金融脱媒可以弱化货币政策对企业资产负债渠道传导的冲击。以上影响对民营企业、资产可抵押性低和注册地市场化进程高地区的企业较为明显,但对上市不久或者高科技企业不明显。（3）金融脱媒能够改善房地产拖累居民消费的问题,促进货币政策的居民资产负债表渠道向更健康的方向发展。同时,金融脱媒的发展加大了房地产财富变量（以及货币政策变量）对居民消费影响的不确定性。3.金融脱媒对信贷渠道传导效果的影响机制。（1）“货币政策→金融脱媒→银行信贷渠道”的影响机制存在于两个路径中。“货币政策→银行信贷”为直接效应,紧缩的货币政策降低了银行信贷量。“货币政策→金融脱媒→银行信贷”为间接效应。目前直接效应影响更大,这与金融脱媒的发展程度有关。（2）“货币政策→金融脱媒→银行资产负债表渠道”链条的核心机制之一是“脱媒校正”效应,但在货币政策的冲击下,“脱媒校正”效应被抵消。（3）“货币政策→金融脱媒→企业资产负债表渠道”的链条下,金融脱媒并非通过“成本驱动”机制施加影响。（4）通过提高或者降低银行风险承担（按照信贷审批衡量的风险承担）并不能有效地缓解融资约束、刺激企业投资,解决问题的关键还是继续深化金融脱媒。（5）无论是金融脱媒变量还是广义的金融脱媒都无法影响银行的风险承担。（6）在“货币政策→金融脱媒→银行信贷渠道”的链条中,广义金融脱媒指标与基准回归的结果有差异主要由于影响机制不同。（7）从效果上看,货币政策的价格型工具与数量型工具效果类似,货币政策调控工具从数量型向价格型的转型成效较为明显。针对以上结论,本文提出以下几点政策建议:1.进一步深化结构性货币政策的实施。（1）除了考虑银行类别,还应考虑资本充足率水平低、资产流动性、负债结构,同时还应考虑银行通过调节资产负债结构弱化货币政策冲击的能力,基于此制定更精细的、差别化的货币政策,实现对重点领域（如民营、高科技、“三农”等领域）的定向释放,以达到货币政策预想的效果。（2）在货币政策调控的过程中,应综合应用数量型与价格型的调控工具,促进调控方式的转变。2.规范长效动态监管规则,引导金融脱媒整体布局。（1）虽然现阶段中国金融脱媒的发展还不足以弱化货币政策的冲击,但是金融脱媒已经开始对城市商业银行、农村商业银行、资本充足率水平低等特征的银行产生影响,“脱媒校正”效应也在发挥作用,因此,要以发展的眼光看待当下金融脱媒的发展趋势,重视金融脱媒对货币政策调控层面以及微观主体层面的影响,提前作好布局,未雨绸缪,在关注微观主体异质性的同时,警惕金融市场的风险传染,规范金融脱媒的长效动态监管。（2）应注意到金融脱媒的积极作用,引导金融脱媒、货币政策与实体经济协调发展,发挥好金融脱媒的优势。3.持续深化金融脱媒发展,缓解企业融资约束问题。（1）继续构建多层次的资本市场,促进股票以及债券的发展,缓解企业融资约束。（2）继续发挥城商行组织机构扁平化、与客户关系密切、贷款标准比大型商业银行略低、主要服务于中小微企业的信贷的优势。同时,因地制宜地发展中小型金融机构体系,以达到更好地缓解企业“融资难、融资贵”、疏通货币政策信贷渠道传导的目的。4.引导金融脱媒进一步优化房地产对居民资产负债表的影响。（1）应继续关注房地产市场畸形发展对居民消费的收缩影响,坚持房地产调控、“房住不炒”,通过完善相关租房机制（如公租房等）,缓解居民流动性约束。（2）应进一步深化金融脱媒,为居民企业投融资拓宽渠道,促进整个经济社会的长足发展。（3）关注融脱媒的发展带来的不确定性,对金融脱媒加以引导。5.优化银行资产负债表的动态监管,重视银行的风险承担。（1）应及时关注银行资产负债表的动态变化,更好地将银行资产负债表的变动纳入到货币政策监管体系之中,防止资产负债表的过度扩张。（2）应进一步完善MPA考核标准,使之对冲击、风险的评估和预警更加有效,对未来金融脱媒可能带来的问题提前评估,让系统性风险更加可控。
程铖[5]（2020）在《基于宏观审慎管理的社会融资规模形成机制和风险监测研究》文中研究指明对次贷危机的深刻反思使得世界多国的金融监管部门认识到金融统计数据缺失的危害性和宏观审慎监管的重要性。作为我国宏观审慎监管框架构建的先行军,社会融资规模统计制度的建立既有效弥补了信用总量统计数据的缺失,也成为新时期支撑我国宏观调控的理论创新和实践创新。随着我国经济迈入高质量发展阶段,宏观调控政策要更加精准有效,宏观审慎监管体系要更加健全,对社会融资规模的信用创造机理和形成机制这一核心问题以及它带来的产出效应和风险等关键问题进行深入研究,更有利于揭示社会融资规模的作用规律,对于新时期提升宏观审慎监管能力,防范和化解金融风险有至关重要的作用。基于此,本文主要开展了如下工作:首先是对社会融资规模的基本概念和统计属性进行阐释,并对货币供求、信用创造、宏观审慎管理和风险评价等文献回顾得到启发,提出在宏观审慎管理框架下对社会融资规模的形成机制、产出效应和风险评价进行研究。其次是在形成机制方面,对社会融资规模存量、增量和内部结构的运行状况和形成原因进行了定性分析,得到了周期性和波动性特征;在利用DCC-garch模型实证检验与货币供应、存贷款、利率、投资等相关变量波动协同性后,发现社会融资规模与货币供应的协同性较复杂,与投资需求、价格因素等协同性较强。对于形成社会融资规模的信用创造机制,本文尝试构建加入统计缺口因素的信用创造模型,在存在缺口信息和将缺口信息进一步纳入社融循环的创造机制中发现,社会融资的信用创造效应与传统信贷创造的机制明显不同,机制更复杂。再次,对社会融资规模形成后的实际产出、目标产出和潜在产出效应进行实证检验,运用平滑转换自回归模型检验实际产出效应,证明在社会融资规模对其影响表现为线性和非线性、高低机制转换,存在阈值和门限效应;而社会融资规模对目标产出和潜在产出都有较稳定的冲击路径,正向冲击效应明显。最后,运用因子分析方法构建社会融资规模的风险评价指标体系,并运用神经网络方法进行了合理性验证,双模型论证得到在社会融资规模的风险评价中,整体流动性因素、宏观经济的融资负担率因素以及统计缺口因素是重要影响因素,关注和监测这些指标对于防范社会融资规模带来的金融风险作用显着。本文实现了三个方面的创新:一是研究视角创新。突破以往从货币政策的角度观察社会融资规模,围绕“信息缺口”“风险”这些宏观审慎管理目标,对社会融资规模的信用创造、产出效应和风险评价进行研究。在产出效应分析中,从管理过程的计划目标、投入等环节对应的实际产出、目标产出和潜在产出三个层次实证分析了会融资规模带来的产出效应,本研究实现了两处研究视角创新。二是识别了统计缺口对社会融资规模形成机制的影响,通过在传统信用创造模型中加入统计缺口因素,发现形成社会融资规模的信用创造效应受统计缺口影响明显,统计缺口越大,可识别的信用创造效应越小,而法定存款准备金、贷款等产生的信用创造效应在统计缺口的影响下也存在弱化。三是构建了包含整体流动性、融资负担率、偿债能力、统计缺口等七个指标的社会融资规模风险评价指标体系,运用因子分析和人工神经网络双模型进行论证,指标体系评价效果较好,进行风险监测具有可操作性。最后,本文提出了在宏观审慎管理框架下,优化社会融资规模管理应从加快调整和完善社会融资规模统计口径、高效推进金融业综合统计实施、探索运用大数据的关联性监测方法、构建以社融为核心的宏观经济管理协调机制等方面加以改进。未来,拓展社会融资规模的统计口径后对其开展新一轮运行情况、协同性和信用创造研究可能会有新的发现,在货币、财政“双政策”影响下的社会融资规模的形成机制、风险监测以及区域社会融资规模开展研究的空间也较大。
马麟[6]（2019）在《我国商业银行系统性金融风险评估与防范研究》文中研究表明当前,我国宏观经济风险与金融体系风险不断积累,李克强总理在2017年的政府报告中指出当前要重点警惕“不良资产、债券违约、影子银行、互联网金融等累积风险”。显然不良资产风险是商业银行面临的最大风险,同时,影子银行也是商业银行流动性风险及交叉性金融风险最主要的来源,发达国家影子银行业务一般来自于高度证券化、衍生化的业务,我国影子银行业务由银行主导,银行表外理财产品和银行同业负债业务是其资金主要来源,资金主要流向委外投资等表外资产业务,所以,当前,我国商业银行系统性风险的主要来源为不良资产、表外业务及同业业务风险。我国系统性金融风险日益突出,而金融体系系统性风险主要来源于商业银行系统性金融风险,所以本研究以商业银行系统性金融风险为研究对象具有极大现实意义。本论文以商业银行系统性金融风险为研究对象,运用规范分析和实证分析相结合的研究方法,选择我国商业银行系统性金融风险的主要来源:不良资产风险、表外业务风险及同业业务风险在内的三大类主要资产及负债业务风险,从理论上分析这些风险产生的机制,并对三类业务金融风险分别进行评估,然后整体上评估商业银行面临的系统性金融风险状况,针对性地提出商业银行系统性金融风险防范措施。本论文第二部分在梳理国内外已有文献的基础上就金融风险理论和商业银行金融风险理论进行了综述。包括系统性金融风险概念、系统性金融风险评估方法及实证研究、系统性金融风险产生的原因;流动性金融风险产生原因、商业银行金融风险管理理论演进及商业银行金融风险评估方法;第三部分主要就我国商业银行系统性金融风险特点及产生机制进行了分析。包括我国商业银行不良资产风险特点及产生机制、我国商业银行表外业务及同业业务风险特点及产生机制。第四部分主要从实证角度评估了我国商业银行系统性金融风险。首先在分析我国商业银行不良资产风险现状,发展趋势及地区分布特点的基础上,选择运用大数据分析预测框架Prophet预测了我国商业银行的不良贷款增长率发展趋势。接下来在描述业务发展现状的基础上选择2006年1月～2017年12月期间的数据样本,通过计算金融稳定性指数,并运用VAR模型证明了商业银行表外业务及同业业务在短期内,规模扩大对金融稳定性有促进作用,但是在较长时期内,规模扩张对金融的稳定会产生不利的影响。第五部分实证分析了我国商业银行系统性金融风险溢出效应。选择我国15家商业银行的股票市场的2007年1月4日～2016年11月10日每日收盘价作为样本,构建了风险溢出效应的分位数回归模型,通过计算及比较15家商业银行VaR、CoVaR值会发现:我国商业银行一旦受到危机冲击发生系统性风险溢出效应;CoVaR与VaR相比是一种更为有效的风险度量方法;在控制系统性风险方面,我国四大国有商业银行要比股份制商业银行要强。最后,论文针对性地提出相应的系统性金融风险防范措施。从总体上提出要促进货币政策、宏观审慎、微观监管的有效统筹;要探索新型、有效不良资产处置方式以降低系统性金融风险;提出防范我国商业银行表外业务风险措施;提出防范我国商业银行同业业务风险措施。本文创新点主要体现在以下四个方面:首先从我国商业银行的具体风险（不良资产风险、表外业务风险及同业业务风险）角度出发,探究我国系统性金融风险产生的原因和传导机制,对系统性金融风险的研究方法和理论均有所创新;在构建风险溢出效应的分位数回归模型的基础上,计算及比较了我国商业银行VaR、CoVaR值,度量新形势下我国商业银行系统性风险溢出效应,证明了我国商业银行一旦受到危机冲击会发生系统性风险溢出,从而为防范风险提供数据支撑;采用大数据分析预测框架Prophet预测了我国商业银行的不良贷款增长率的发展趋势,通过使用脸书开源的通用时间序列模型:大数据分析预测框架Prophet来适用我国商业银行不良资产时间序列数据,其因变量涵盖了增长、周期和弹性假期多种因素,把时间序列风险预测问题转变成了一个曲线拟合过程,提高了预测结果的可靠性;运用VAR模型实证分析并发现了我国商业银行表外业务及同业业务规模变动对金融稳定指数的影响程度及影响持续时间跨度,从而为制定监管政策提供实证依据。
余俊伟[7]（2019）在《M商业银行资产管理业务风险及控制问题研究》文中指出资产管理业务是近年来发展速度最快的一项金融服务之一。商业银行作为中国金融业的重要组成部分,在资产管理市场中也扮演着领头羊的角色。由于资产管理业务的规模不断增加,日渐成为商业银行不可或缺的一部分,同时资产管理业务在金融产品创新层面花样百出,商业银行对于资产管理业务的风险控制的重要性日益凸显出来。为了加强对资产管理业务的风险控制能力,商业银行应结合相关风险控制理论加强对资产管理业务的风险管理。本文从商业银行的角度研究资产管理业务的风险控制问题,以M商业银行为例分析商业银行在开展资产管理业务过程中暴露出的风险问题,结合美国COSO最新的《内部控制—整合框架》建立完善商业银行资产管理业务风险控制体系的可行措施。本文主要分为五个部分。第一部分,绪论部分。介绍选题背景及意义,梳理国内外学者关于资产管理业务定义、运行、监管、风险控制等方面的文献,为准确把握商业银行资产管理业务的本质打下基础。第二部分,商业银行资产管理业务及风险控制相关理论。详细分析资产管理业务的定义及基本结构,通过与常见熟悉而陌生的金融产品的对比总结归纳资产管理业务的特点,为下文的分析打开思路。第三部分,M商业银行资产管理业务现状及风险控制问题调查。首先介绍M商业银行资产管理业务的现状、风险策略及操作流程等内容并重点针对目前有代表性的资产管理产品进行逐一分析,在此基础上通过问卷调查的方式了解M商业银行资产管理业务的风险控制现状,归纳总结目前资产管理业务风险控制存在的问题。第四部分,M商业银行资产管理业务风险控制问题原因分析。针对第三部分的问题进行刨根问底,全面透彻地分析问题产生的原因,上述两部分都紧密地围绕企业内部控制的相关理论去分析总结。第五部分,完善M商业银行资产管理业务风险控制的措施。针对前文所述资产管理业务现状和问题以内部控制相关理论为基础提出具有实践意义的完善措施,其中总结归纳的“成立上下一体化的组织结构”措施和目前监管层设想的各家银行分别成立资产管理子公司来进行业务管理的思想非常契合,殊途同归。
李竞妍[8]（2019）在《Y外资银行表外业务财务风险控制研究》文中提出自20世纪80年代中期以来,西方商业银行的表外业务发展迅速,推动了全球金融创新。表外业务,是相对于传统的表内业务而言的银行创新业务,不列式在银行资产负债表中,不构成银行的真实资产和负债,但对银行损益有影响。随着国际一体化的发展,中国加入WT0,外资银行开始进入中国,并为中国的金融业注入了新鲜血液。由于我国本土银行的网点分布覆盖率已经非常高,外资银行在我国一般保持着较小的业务规模。除了发展传统的存贷款业务,高收益性和高创新性的表外业务是外资银行在我国发展业务的重点。表外业务的高盈利能力也决定了其高风险性,因此,深入研究表外业务及其财务风险的防范机制,对促进我国外资银行健康发展、增强市场竞争力和提高抵御风险能力具有重要意义。本文从表外业务的理论基础入手,明确表外业务及其财务风险的定义,对表外业务的种类和特点作了较为详细的介绍,并对其隐藏的财务风险进行了分析和研究;然后,采用案例分析法,以外资银行Y为例,从实践角度出发,研究其现有的表外业务财务风险管理方法、工具和机制,发现并提出Y外资银行目前在表外业务财务风险管控方面尚存在的不足,分析可能的原因;最后,针对上述问题,提出有助于银行改进的意见和建议,总结归纳外资银行表外业务财务风险控制的关键点,这对我国外资银行表外业务的发展具有一定的借鉴和指导意义,也有利于政府监管部门完善监管政策,促进外资银行表外业务的健康持续发展,维护金融市场的稳定。国内现有的关于商业银行表外业务的研究文献大多基于中资银行角度,且主要偏向于理论研究,有关在华外资银行表外业务财务风险控制的实证研究很少;本文立足于在华外资银行,结合Y银行的实际案例,介绍并分析目前外资银行表外业务财务风险控制的方法,并有针对性地提出了风险控制建议,丰富了有关银行业表外业务的研究,具有一定的创新性和实际指导意义。
黄琪茹[9]（2019）在《资产管理新规对建行A支行业务发展的影响分析》文中研究指明伴随国内市场中金融领域逐渐兴起,在互联网金融的刺激下,国内金融市场经过一段无管理、缺监督的疯狂发展与规模扩大的期间。目前,国内金融市场乱象丛生,迫切需要规范化的管理,对有限的资源进行有效分配,规范以商业银行为首的金融机构发展,对加速发展的金融行业强化监管。在2018年4月《资管新规》正式颁布,本篇论文通过立足于资管新规对商业银行业务发展造成的影响,结合“冲击-反应”模式,探究资管新规颁布与实施下,对商业银行业务造成的冲击,立足于商业银行在受到资管新规冲击后,表现出的反应分析,对表内、表外与业务通道三方面的数据研究,在对表内、表外与业务通道三方面数据,以及“冲击-反应”模式研究基础上,探讨在资管新规冲击下,建设A支行对表内、表外与业务通道三方面的调整与应对措施。自从资管新规实施以来,建设A支行整体的表外业务与表内业务遭受的冲击是最大的,尤其集中在对建设A支行28.36%的理财类产品,对于商业银行发展并且固定业务结构冲击最大,打破刚性兑付,保本理财必将会随着资管新规正式的实施之后,推出金融发展的舞台,成为历史,这对银行在资金链方面的影响是最为严峻的挑战,但是对于投资者的合法权益,无疑是保护的举动;另外作为投资者对自己的投资资金去向一目了然,相比较于以往投资者对自己的投资资金去向的不了解,在资管新规中明确的规定银行对投资者的资金去向需要透明与公开;其次,作为投资者在资管新规实施之后,商业银行的短期理财产品必将会降低比例,对商业银行对长期性的理财产品的研发提出更高的难度,尤其在资管新规中明确的提出,需要规范资金池,禁止期限错配。另外对于权益类产品而言,商业银行必将会争夺权益类产品的发展与推广,由于刚性兑付的打破,银行有权开发权益类产品以及禁止期限错配的规定,权益类产品将会迎来发展的高峰期;对银行的产品与业务结构的简化提出明确的规定与要求。随着资管新规的落地与实施,以商业银行为首的金融机构业务结构与收益来源必将会遭遇较大的冲击,本文通过七部分的内容,第一部分分析研究背景与本文研究资管新规的意义,指出本文研究的创新点与不足;第二部分研究“冲击-反应”模式,并且对相关的引用的金融理论进行阐述;第三部分对资管新规冲击商业银行业务分析冲击的具体业务,研究冲击后的反应,提出在资管新规影响下,商业银行发展的措施;第四部分主要研究商业银行在资管新规实施后,表内业务收到的冲击以及反应,针对反应采取的措施;第五部分针对商业银行表内业务在资管新规实施后,遭遇的冲击与反应,以及采取的措施研究;第六部分研究商业银行业务通道在资管新规冲击下,遭遇的冲击与反应,以及针对反应采取的针对性措施;第七部分总结全文并且对相关的政府管理部门提出具有可操作性的,在资管新规实施之后的监管金融市场的建言。
任鑫怡[10]（2018）在《MS商业银行表外业务财务风险控制研究》文中研究说明以往我国各商业银行主要以传统的存贷款业务为主导,但伴随着国外金融业形势的变动和我国深化金融改革的需求,使得我国各商业银行近几年不断创新银行业务产品,大力发展创新表外业务。但当下我国商业银行表外业务的风险管理和控制并不完善,很有可能使得表外业务潜在风险在一定条件下将被转化为实际风险并影响表内资产和负债,从而导致银行危机甚至产生金融财务风险。MS银行作为商业银行发展中的佼佼者,如何在外部环境不稳定和内部竞争激烈的双重压力下,建立有效的表外业务财务风险控制体系来加强财务风险控制已成为其在同质化竞争下脱颖而出的关键制胜点。因此本文首先对商业银行表外业务、财务风险及其控制进行理论概述,然后以MS商业银行表外业务为例,从其表外业务财务风险控制实况出发,利用问卷调查、定性分析等方法对MS银行担保承诺类、代理投融资服务类、金融资产服务类三大类业务财务风险及其控制现状进行系统性分析和评价,总结得出MS商业银行表外业务财务风险主要包括操作风险、利率风险、信用风险、管理水平风险等几方面,进而发现其存在客户信用评级不合理、资本回报率降低、市场风险加剧、风险管理偏离内控要求等问题。最后文章以提出问题、分析问题、解决问题的思路进行分析研究,针对表外业务所存在的财务风险问题,结合国外商业银行发展表外业务的成功经验和我国当下的表外业务政策,利用全面风险管理理论提出相关财务风险控制措施:加强信用风险预警与控制、强化资本有效性管理、采用技术手段严控市场风险、优化全面风险控制体系等改进措施。
二、表外业务的现状与监管（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、表外业务的现状与监管（论文提纲范文）
（1）风险视角下影子银行业务对商业银行经营效率的影响及对策（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 实践意义 |
| 1.3 国内外研究综述 |
| 1.3.1 影子银行内涵及影子银行业务的规模测算 |
| 1.3.2 影子银行业务与商业银行风险 |
| 1.3.3 银行效率的测度 |
| 1.3.4 银行效率与商业银行风险 |
| 1.3.5 研究述评 |
| 1.4 研究内容及研究方法 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.5 可能的创新点与不足 |
| 1.5.1 可能的创新点 |
| 1.5.2 不足 |
| 2 理论基础及相关理论分析 |
| 2.1 影子银行业务与银行经营效率的理论基础 |
| 2.1.1 金融创新理论 |
| 2.1.2 监管套利理论 |
| 2.1.3 X效率理论 |
| 2.2 影子银行业务的理论分析 |
| 2.2.1 影子银行业务概念及特征 |
| 2.2.2 影子银行业务操作模式 |
| 2.2.3 影子银行业务风险分析 |
| 2.3 商业银行经营效率的理论分析 |
| 2.3.1 商业银行经营效率内涵 |
| 2.3.2 商业银行经营效率分类 |
| 3 商业银行风险与影子银行业务现状 |
| 3.1 商业银行风险现状 |
| 3.2 影子银行业务现状 |
| 3.2.1 影子银行业务总体规模 |
| 3.2.2 不同类型影子银行业务规模 |
| 4 风险视角下商业银行经营效率测算及分析 |
| 4.1 商业银行经营效率测算方法 |
| 4.1.1 三阶段DEA模型 |
| 4.1.2 Malmquist指数 |
| 4.2 商业银行经营效率测算指标选取 |
| 4.3 商业银行经营效率分析 |
| 4.3.1 静态的三阶段DEA效率及其分解 |
| 4.3.2 动态Malmquist指数及其分解 |
| 5 风险视角下影子银行业务对商业银行经营效率影响的实证分析 |
| 5.1 数据来源 |
| 5.2 变量选取与模型构建 |
| 5.2.1 变量选取 |
| 5.2.2 模型构建 |
| 5.3 基准回归 |
| 5.4 异质性分析 |
| 5.5 机制检验 |
| 5.6 稳健性检验 |
| 6 结论及对策 |
| 6.1 结论 |
| 6.1.1 考虑风险后的商业银行经营效率具有较大的提升空间 |
| 6.1.2 影子银行业务对商业银行经营效率具有负向影响和异质性 |
| 6.2 对策 |
| 6.2.1 商业银行采取不同的影子银行业务管理模式 |
| 6.2.2 政府部门实行差异化的影子银行业务监管模式 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
（2）D农村商业银行财务风险管理问题研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的及意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 国内外研究述评 |
| 1.3.1 国外研究综述 |
| 1.3.2 国内研究综述 |
| 1.3.3 国内外研究评价 |
| 1.4 研究内容与方法 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.5 研究框架 |
| 第2章 相关基础理论 |
| 2.1 财务风险 |
| 2.2.1 财务风险的定义 |
| 2.2.2 财务风险的形成原因 |
| 2.2 商业银行财务风险 |
| 2.2.1 商业银行财务风险的定义 |
| 2.2.2 商业银行财务风险产生原因 |
| 2.2.3 商业银行财务风险的特征 |
| 2.2.4 商业银行的财务风险种类 |
| 2.3 财务风险管理 |
| 2.3.1 财务风险管理的定义 |
| 2.3.2 财务风险管理的目标 |
| 2.4 商业银行财务风险管理 |
| 2.4.1 商业银行财务风险管理的目标 |
| 2.4.2 商业银行财务风险管理的主要方法 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 D农村商业银行概况及财务风险管理现状 |
| 3.1 D农村商业银行概况 |
| 3.1.1 基本情况 |
| 3.1.2 股权结构 |
| 3.1.3 组织架构 |
| 3.2 D农村商业银行财务情况 |
| 3.2.1 账面财务情况 |
| 3.2.2 关键财务指标实际情况 |
| 3.3 D农村商业银行财务风险管理的现状 |
| 3.3.1 盈利风险管理现状 |
| 3.3.2 资本充足风险管理现状 |
| 3.3.3 资产质量风险管理现状 |
| 3.3.4 流动性风险管理现状 |
| 3.3.5 表外业务风险管理现状 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 D农村商业银行财务风险管理的问题及原因分析 |
| 4.1 盈利风险管理问题及原因 |
| 4.1.1 经营方式单一导致利润低下 |
| 4.1.2 管理粗放导致成本居高不下 |
| 4.2 资本充足风险管理问题及原因 |
| 4.2.1 分红过高影响资本积累 |
| 4.2.2 费用支出不合理 |
| 4.2.3 信贷类资产持续增长而占用大量资本 |
| 4.3 资产质量风险管理问题及原因 |
| 4.3.1 未能有效控制不良贷款持续增长 |
| 4.3.2 内部控制制度与信息化系统不健全 |
| 4.4 流动性风险管理问题及原因 |
| 4.4.1 流动性风险管理体系有待完善 |
| 4.4.2 重大交易授信未得到有效控制 |
| 4.4.3 缺乏增加资金的来源 |
| 4.5 表外业务风险管理问题及原因 |
| 4.5.1 表外资产增长未有效控制 |
| 4.5.2 表外业务未坚持审慎经营原则 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 D农村商业银行财务风险管理改进措施 |
| 5.1 盈利风险管理措施 |
| 5.1.1 开发多元化经营之路 |
| 5.1.2 坚持差异化发展道路 |
| 5.1.3 提高精细化管理水平并控制成本 |
| 5.1.4 优化渠道建设 |
| 5.2 资本充足风险管理措施 |
| 5.2.1 节约各项费用开支 |
| 5.2.2 通过外界补充企业资本 |
| 5.2.3 控制操作风险与降低风险加权资产 |
| 5.2.4 控制中长期资产业务增长 |
| 5.3 资产质量风险管理措施 |
| 5.3.1 加强公司治理和内部控制 |
| 5.3.2 清收不良资产 |
| 5.4 流动性风险管理措施 |
| 5.4.1 完善独立的流动性管理体系 |
| 5.4.2 控制重大交易授信 |
| 5.4.3 拓展市场增加资金来源 |
| 5.5 表外业务风险管理措施 |
| 5.5.1 控制表外风险资产增长 |
| 5.5.2 坚持表外业务审慎经营原则 |
| 5.6 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 个人简介 |
| 致谢 |
（3）杠杆率监管对我国商业银行信贷业务的影响（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 有关杠杆率监管的研究 |
| 1.2.2 有关资本监管对银行信贷行为影响的研究 |
| 1.2.3 文献研究述评 |
| 1.3 研究内容、结构与方法 |
| 1.3.1 研究内容与结构 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 论文的创新与不足 |
| 第二章 杠杆率监管的理论基础 |
| 2.1 杠杆率监管的历史演进 |
| 2.2 杠杆率指标的定义及监管标准 |
| 2.3 杠杆率指标的特点 |
| 第三章 商业银行信贷行为的相关理论及现状分析 |
| 3.1 商业银行信贷行为的概念及特征 |
| 3.2 商业银行信贷业务现状分析 |
| 3.2.1 贷款规模现状分析 |
| 3.2.2 贷款结构现状分析 |
| 第四章 杠杆率监管对商业银行信贷业务的影响机制及理论模型 |
| 4.1 杠杆率监管对商业银行信贷业务的影响机制分析 |
| 4.1.1 有关信贷规模的影响机制 |
| 4.1.2 有关信贷结构的影响机制 |
| 4.2 杠杆率监管影响商业银行信贷结构的理论模型 |
| 第五章 杠杆率监管影响商业银行信贷业务的实证研究 |
| 5.1 模型提出与数据选取 |
| 5.1.1 模型提出与变量选择 |
| 5.1.2 数据选取 |
| 5.2 实证过程及结果分析 |
| 5.2.1 杠杆率监管对信贷业务规模影响的实证分析 |
| 5.2.2 杠杆率监管对信贷结构影响的实证分析 |
| 5.2.3 银行杠杆率对杠杆率监管效果影响的实证分析 |
| 5.3 稳健性检验 |
| 5.4 总结 |
| 第六章 杠杆率监管下促进商业银行信贷业务发展的相关建议 |
| 6.1 有关监管部门的差异化监管建议 |
| 6.1.1 针对国有银行与全国性股份制银行的监管建议 |
| 6.1.2 针对城商行与农商行的监管建议 |
| 6.2 有关商业银行信贷业务发展的建议 |
| 6.2.1 深化信贷模式转型,发展金融科技信贷 |
| 6.2.2 向低资本消耗转型,降低对信贷业务的依赖 |
| 结论 |
| 参考文献 |
（4）金融脱媒视角下中国货币政策的信贷渠道传导效应研究 ——基于微观主体的经验证据（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 引言 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究思路、框架及方法 |
| 1.2.1 研究思路 |
| 1.2.2 研究框架 |
| 1.2.3 研究方法 |
| 1.3 研究创新点 |
| 第二章 文献综述 |
| 2.1 货币政策传导的文献综述 |
| 2.1.1 货币政策的货币渠道传导文献综述 |
| 2.1.2 货币政策的信贷渠道传导文献综述 |
| 2.2 金融脱媒的文献综述 |
| 2.2.1 金融脱媒的含义 |
| 2.2.2 金融脱媒的成因 |
| 2.2.3 金融脱媒对货币政策传导影响的文献综述 |
| 2.3 文献评述 |
| 第三章 金融脱媒下中国货币政策现状及金融脱媒指标的构建 |
| 3.1 金融脱媒下中国货币政策传导的现状 |
| 3.1.1 信贷渠道传导受阻是当前中国货币政策传导面临的主要问题 |
| 3.1.2 综合发挥“信贷、股权、债权”作用是解决问题的关键 |
| 3.1.3 资本市场的发展是金融脱媒的重要表现 |
| 3.1.4 金融脱媒对货币政策传导的影响 |
| 3.1.5 金融脱媒的深化有助于疏通信贷渠道的传导 |
| 3.2 中国金融脱媒指标的构建及状态检验 |
| 3.2.1 金融脱媒概念的界定 |
| 3.2.2 金融脱媒测度方法的梳理 |
| 3.2.3 金融脱媒指数的构建 |
| 3.2.4 基于RDA与 MS-AR模型的金融脱媒指数状态转移识别 |
| 3.3 本章小结 |
| 第四章 金融脱媒下银行信贷渠道传导效应研究 |
| 4.1 问题的提出 |
| 4.2 经典模型与文献回顾 |
| 4.2.1 银行信贷渠道传导的经典模型 |
| 4.2.2 文献回顾与研究假设 |
| 4.3 研究设计 |
| 4.3.1 模型构建及数据来源 |
| 4.3.2 变量定义及说明 |
| 4.3.3 描述性统计 |
| 4.4 实证结果与分析 |
| 4.4.1 基准回归 |
| 4.4.2 稳健性及内生性检验 |
| 4.4.3 非对称性研究 |
| 4.5 进一步研究:广义金融脱媒视角 |
| 4.6 机制研究 |
| 4.6.1 中介效应 |
| 4.6.2 风险承担 |
| 4.7 本章小结 |
| 第五章 金融脱媒下银行资产负债表渠道传导效应研究 |
| 5.1 问题的提出 |
| 5.2 文献回顾与理论机理分析 |
| 5.2.1 文献回顾 |
| 5.2.2 理论机理分析 |
| 5.3 研究设计 |
| 5.3.1 模型构建与数据来源 |
| 5.3.2 变量定义及说明 |
| 5.3.3 描述性统计 |
| 5.4 实证结果与分析 |
| 5.4.1 基准回归 |
| 5.4.2 稳健性检验 |
| 5.4.3 非对称性研究 |
| 5.4.4 进一步研究:表内外业务替代 |
| 5.5 机制研究:“脱媒校正”效应 |
| 5.6 本章小结 |
| 第六章 金融脱媒下企业资产负债表渠道传导效应研究 |
| 6.1 问题的提出 |
| 6.2 文献回顾 |
| 6.3 模型推导与假设提出 |
| 6.4 研究设计 |
| 6.4.1 模型构建与数据来源 |
| 6.4.2 变量说明 |
| 6.4.3 描述性统计 |
| 6.5 实证结果与分析 |
| 6.5.1 基准回归 |
| 6.5.2 稳健性及内生性检验 |
| 6.5.3 非对称性研究 |
| 6.6 机制研究 |
| 6.6.1 成本驱动 |
| 6.6.2 贷款审批的风险承担 |
| 6.7 本章小结 |
| 第七章 金融脱媒下居民资产负债渠道传导效应研究 |
| 7.1 问题的提出 |
| 7.2 文献回顾与理论机理分析 |
| 7.2.1 货币政策的居民资产负债表渠道传导的文献回顾 |
| 7.2.2 理论机理分析 |
| 7.3 研究设计 |
| 7.4 基于中介效应模型的居民资产负债表渠道的检验 |
| 7.4.1 货币政策对居民消费影响的直接与间接路径检验 |
| 7.4.2 房地产财富对居民消费影响的直接与间接路径检验 |
| 7.5 金融脱媒对居民资产负债表渠道影响研究 |
| 7.5.1 数据检验 |
| 7.5.2 SVAR模型下金融脱媒对居民资产负债表渠道影响研究 |
| 7.5.3 进一步研究 |
| 7.5.4 研究结果分析 |
| 7.6 本章小结 |
| 第八章 研究结论、政策建议及展望 |
| 8.1 研究结论 |
| 8.1.1 基于微观主体的信贷渠道传导效果结论 |
| 8.1.2 金融脱媒对信贷渠道传导效果影响的结论 |
| 8.1.3 金融脱媒对信贷渠道传导效果影响的机制分析 |
| 8.2 政策建议 |
| 8.2.1 进一步深化结构性货币政策的实施 |
| 8.2.2 规范长效动态监管规则,引导金融脱媒整体布局 |
| 8.2.3 持续深化金融脱媒的发展,缓解企业融资约束问题 |
| 8.2.4 引导金融脱媒继续优化“房地产对居民资产负债表的影响” |
| 8.2.5 强化对银行资产负债表的动态监管,重视银行的风险承担 |
| 8.3 研究不足及展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果 |
（5）基于宏观审慎管理的社会融资规模形成机制和风险监测研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 次贷危机引发了金融统计对信息缺口的关注 |
| 1.1.2 我国金融监管转向关注宏观审慎管理 |
| 1.1.3 我国宏观经济管理面临新挑战 |
| 1.1.4 研究意义 |
| 1.2 研究内容和方法 |
| 1.2.1 研究内容和结构安排 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 创新点 |
| 第二章 理论基础和文献综述 |
| 2.1 社会融资规模概念和统计属性 |
| 2.1.1 概念形成、完善及评价 |
| 2.1.2 统计构成、编制原则及评价 |
| 2.1.3 统计指标的实践环境 |
| 2.2 社会融资规模形成的理论基础 |
| 2.2.1 货币供求理论与信用创造 |
| 2.2.2 货币政策传导的货币与信用观点 |
| 2.2.3 理论启示 |
| 2.3 社会融资规模研究的文献回顾 |
| 2.3.1 金融监管当局对社会融资规模的研究 |
| 2.3.2 对社会融资规模是否可以成为货币政策传导目标的文献研究 |
| 2.3.3 关于社会融资规模的其他重要经济金融指标关系的研究 |
| 2.3.4 关于统计数据质量的相关研究 |
| 2.3.5 文献评述 |
| 2.4 宏观审慎管理的文献回顾 |
| 2.4.1 宏观经济管理的相关文献 |
| 2.4.2 宏观审慎监管的相关文献 |
| 2.4.3 理论启示与文献评述 |
| 第三章 社会融资规模运行现状的形成 |
| 3.1 社会融资规模存量的波动特征和原因分析 |
| 3.1.1 存量指标的形成过程 |
| 3.1.2 存量趋势特征的形成和原因分析 |
| 3.1.3 影响存量形成的因素 |
| 3.2 社会融资规模增量的波动特征和原因分析 |
| 3.2.1 增量指标的形成过程 |
| 3.2.2 增量趋势特征的形成和原因分析 |
| 3.2.3 影响增量形成的因素 |
| 3.3 社会融资规模结构的波动特征和原因分析 |
| 3.3.1 结构性指标的形成过程 |
| 3.3.2 结构性趋势特征的形成和原因分析 |
| 3.3.3 影响结构形成的因素 |
| 3.4 波动的动态相关性分析 |
| 3.4.1 DCC-Garch模型及变量选取 |
| 3.4.2 社会融资规模存量与相关变量的动态相关性 |
| 3.4.3 社会融资规模增量与相关变量的动态相关性 |
| 3.4.4 主要结论 |
| 第四章 社会融资规模的信用创造机制分析 |
| 4.1 社会融资规模的信用创造路径模拟 |
| 4.1.1 表内业务 |
| 4.1.2 直接融资 |
| 4.1.3 贷款核销 |
| 4.1.4 表外业务 |
| 4.1.5 其他融资 |
| 4.2 社会融资规模的信用创造机制 |
| 4.2.1 存在货币统计缺口的信用模型 |
| 4.2.2 存在货币统计缺口和社融循环的信用模型 |
| 4.2.3 实证检验 |
| 第五章 社会融资规模的产出机制分析 |
| 5.1 社会融资规模与实际产出水平 |
| 5.1.1 STR模型和变量选取 |
| 5.1.2 变量检验和模型估计 |
| 5.1.3 检验结论解释 |
| 5.1.4 对宏观经济管理的意义 |
| 5.2 社会融资规模与目标产出水平 |
| 5.2.1 目标产出的界定 |
| 5.2.2 社会融资规模对目标产出的影响路径 |
| 5.3 社会融资规模与潜在产出水平 |
| 5.3.1 潜在产出的含义 |
| 5.3.2 社会融资规模对潜在产出的影响路径 |
| 第六章 社会融资规模风险综合评价与监测 |
| 6.1 社会融资规模风险评价的模型选择 |
| 6.1.1 基本思路 |
| 6.1.2 因子分析模型 |
| 6.2 社会融资规模的风险综合评价体系构建 |
| 6.2.1 指标体系构建 |
| 6.2.2 因子分析模型的检验和构建 |
| 6.3 社会融资规模风险综合评价 |
| 6.3.1 因子分析结果评价 |
| 6.3.2 人工神经网络的验证和评价 |
| 6.4 社会融资规模风险监测 |
| 第七章 宏观审慎框架下优化社会融资规模管理的对策 |
| 7.1 加快调整和完善社会融资规模统计口径 |
| 7.1.1 拓展和补充现有社会融资规模统计口径 |
| 7.1.2 创新性构建社会融资规模的资金使用统计口径 |
| 7.1.3 补足社会融资规模关联性指标统计口径短板 |
| 7.2 高效推进金融业综合统计实施 |
| 7.2.1 建立健全金融业标准化统计制度 |
| 7.2.2 重点搭建金融业综合统计信息平台 |
| 7.3 探索运用大数据的关联性监测方法 |
| 7.3.1 强化金融系统内部的大数据关联 |
| 7.3.2 运用跨行业的数据关联监测方法 |
| 7.4 构建以社融为核心的宏观审慎管理协调机制 |
| 第八章 结论与展望 |
| 8.1 研究结论 |
| 8.2 不足之处和研究展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录 A 攻读博士学位期间发表论文、参加课题情况 |
| 附录 B 部分月度原始数据表 |
| 附录 C 部分季度/年度原始数据表 |
| 附录 D 社会融资规模风险综合评价得分表 |
（6）我国商业银行系统性金融风险评估与防范研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 序言 |
| 1 引言 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究内容与技术路线 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 论文技术路线 |
| 1.3 研究方法 |
| 1.4 创新点 |
| 2 相关理论及国内外研究综述 |
| 2.1 金融风险理论 |
| 2.1.1 系统性金融风险概念 |
| 2.1.2 系统性金融风险评估 |
| 2.2 商业银行金融风险理论 |
| 2.2.1 系统性金融风险产生的原因 |
| 2.2.2 流动性金融风险产生的原因 |
| 2.2.3 商业银行金融风险管理理论演进 |
| 2.2.4 商业银行金融风险评估 |
| 3 我国商业银行系统性金融风险特点及产生机制分析 |
| 3.1 我国商业银行系统性金融风险评估体系 |
| 3.2 我国商业银行不良资产风险特点及产生机制 |
| 3.2.1 我国商业银行不良资产概况 |
| 3.2.2 我国商业银行不良资产上升的原因 |
| 3.3 我国商业银行表外业务风险特点及产生机制 |
| 3.3.1 我国商业银行表外业务定义、特点及分类 |
| 3.3.2 我国商业银行表外业务风险产生机制 |
| 3.4 我国商业银行同业业务风险特点及产生机制 |
| 3.4.1 我国商业银行同业业务概况 |
| 3.4.2 我国商业银行同业业务流动性风险的特点 |
| 3.4.3 我国商业银行同业业务风险来源分析 |
| 3.4.4 我国商业银行同业业务风险产生的机制 |
| 4 我国商业银行系统性金融风险评估 |
| 4.1 我国商业银行不良资产风险评估 |
| 4.1.1 我国商业银行不良资产风险现状 |
| 4.1.2 我国商业银行不良贷款预测 |
| 4.1.3 我国商业银行不良贷款后续演化推测 |
| 4.2 我国商业银行表外业务及同业业务风险评估 |
| 4.2.1 我国表外业务及同业业务发展现状 |
| 4.2.2 基于VAR模型的表外及同业业务风险评估 |
| 5 我国商业银行系统性金融风险溢出效应分析 |
| 5.1 引言及文献综述 |
| 5.2 实证方法与模型 |
| 5.2.1 VaR概念及计算方法 |
| 5.2.2 条件风险价值(CoVaR)概念及计算方法 |
| 5.2.3 分位数回归方法及其在计算CoVaR中的应用 |
| 5.3 指标选择与实证结果分析 |
| 5.3.1 银行股票收益率序列的描述性统计 |
| 5.3.2 商业银行系统性风险的分位数回归建模 |
| 5.4 主要结论 |
| 6 我国商业银行系统性金融风险防范政策建议 |
| 6.1 促进货币政策、宏观审慎、微观监管的有效统筹 |
| 6.1.1 加强货币政策和宏观审慎政策配合,发挥整体调控功效 |
| 6.1.2 微观审慎监管与宏观审慎监管的有效结合 |
| 6.1.3 不断深化我国分业监管模式改革 |
| 6.2 探索新型、有效不良资产处置方式以降低系统性金融风险 |
| 6.2.1 采取新型不良资产处置方式的必要性分析 |
| 6.2.2 我国资产证券化等新型不良处置方式实施进展及存在的问题 |
| 6.2.3 支持银行通过资产证券化、债转股等创新工具处置不良资产 |
| 6.3 防范我国商业银行表外业务风险措施 |
| 6.3.1 我国表外业务监管政策梳理 |
| 6.3.2 我国我国表外业务风险管理建议 |
| 6.4 防范我国商业银行同业业务风险措施 |
| 6.4.1 我国同业业务监管历程 |
| 6.4.2 规范我国商业银行同业业务的政策建议 |
| 参考文献 |
| 作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果 |
| 学位论文数据集 |
（7）M商业银行资产管理业务风险及控制问题研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.2.1 国外文献综述 |
| 1.2.2 国内文献综述 |
| 1.2.3 国内外文献评述 |
| 1.3 研究方法及创新之处 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 创新之处 |
| 第二章 商业银行资产管理业务及风险控制相关理论 |
| 2.1 资产管理业务的定义及基本结构 |
| 2.1.1 资产管理业务的理论定义 |
| 2.1.2 资产管理业务的监管定义 |
| 2.1.3 资产管理业务的基本结构 |
| 2.1.4 对资产管理业务的“新定义” |
| 2.2 资产管理业务的辨析及特点归纳 |
| 2.2.1 资产管理业务与其他银行业务辨析 |
| 2.2.2 中国商业银行资产管理业务的特点 |
| 2.3 商业银行资产管理业务风险控制理论 |
| 2.3.1 商业银行风险控制体系—巴塞尔协议体系 |
| 2.3.2 风险控制内核—《内部控制—整合框架》 |
| 第三章 M商业银行资产管理业务现状及风险控制问题调查 |
| 3.1 M银行资产管理业务风险概述 |
| 3.1.1 M银行资产管理业务的总体风险策略 |
| 3.1.2 M银行资产管理业务的风险管理组织结构 |
| 3.1.3 M银行资产管理业务操作流程 |
| 3.2 M银行资产管理主要产品及风险 |
| 3.2.1 资本市场类资管产品 |
| 3.2.2 信用市场类资管产品 |
| 3.2.3 理财直接融资工具及其他标准化产品 |
| 3.2.4 M银行资产管理产品现状分析 |
| 3.3 M银行资产管理业务风险控制现状及问题调查 |
| 3.3.1 控制环境 |
| 3.3.2 风险评估 |
| 3.3.3 控制活动 |
| 3.3.4 信息与沟通 |
| 3.3.5 监控 |
| 第四章 M银行资产管理业务风险控制问题原因分析 |
| 4.1 控制环境 |
| 4.1.1 职业操守和道德规范建设不够重视 |
| 4.1.2 组织结构不能适应资产管理业务的发展 |
| 4.1.3 资产管理业务人员素质需提高 |
| 4.1.4 制度冗杂及业务发展过快导致职责定位不合理 |
| 4.1.5 相关人员责任意识不强导致职责不清晰 |
| 4.2 风险评估 |
| 4.2.1 目标设定与监管政策及市场需求有偏差 |
| 4.2.2 风险识别流程执行不到位导致识别活动效果较差 |
| 4.2.3 风险预警系统机制死板导致风险预警执行不佳 |
| 4.2.4 资产管理业务风险应对措施“信贷化” |
| 4.2.5 资产管理业务风险控制手段没有针对性 |
| 4.3 控制活动 |
| 4.3.1 资产管理产品操作流程复杂造成控制活动紊乱 |
| 4.3.2 员工对材料收集态度随意造成立项管理质量较差 |
| 4.3.3 审批人员风险控制意识薄弱造成审批控制漏洞百出 |
| 4.4 信息与沟通 |
| 4.4.1 “总行-分行”业务模式严重阻碍业务沟通 |
| 4.4.2 信息披露没有“增值化” |
| 4.5 监控 |
| 4.5.1 内部审计及监控不够规范使得监控效果无法体现 |
| 4.5.2 监控活动后评价机制建设不足 |
| 第五章 完善M银行资产管理业务风险控制的措施 |
| 5.1 控制环境优化 |
| 5.1.1 成立独立的统筹管理机构 |
| 5.1.2 成立上下一体化的组织结构 |
| 5.1.3 强化人员管理,提高人员素质 |
| 5.2 风险评估体系完善 |
| 5.2.1 设定正确的资产管理业务经营目标 |
| 5.2.2 提升资产管理业务的投研能力 |
| 5.2.3 提升风险应对能力和风险承受能力 |
| 5.3 控制活动精细化 |
| 5.3.1 加强对基础材料上报的流程管理 |
| 5.3.2 严格审核资产管理业务资金来源 |
| 5.3.3 规范管理费收取 |
| 5.3.4 加强审批流程的痕迹化管理并明确职责 |
| 5.3.5 严格控制资金流向 |
| 5.3.6 重新设计资产管理业务质量分类规程 |
| 5.3.7 完善资产管理业务保全及退出制度 |
| 5.4 提高信息与沟通有效性 |
| 5.4.1 加工并分析披露的信息,提供高于监管标准的信息 |
| 5.4.2 改变传统格局,建立上下一体化沟通机制 |
| 5.4.3 建立外部信息研究机制 |
| 5.5 监控活动更有价值 |
| 5.5.1 建立统一机构统筹监控活动 |
| 5.5.2 完善监控活动后评价机制 |
| 结论和展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附录A 专家一对一访谈提纲 |
| 附录B 资产管理业务风险控制情况问卷调查表 |
| 个人简历 |
（8）Y外资银行表外业务财务风险控制研究（论文提纲范文）
| 内容摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景、目的与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景与目的 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究综述 |
| 1.2.1 国外研究综述 |
| 1.2.2 国内研究综述 |
| 1.2.3 研究述评 |
| 1.3 研究思路、研究内容与方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 1.3.3 研究方法 |
| 1.4 本文创新点 |
| 第2章 表外业务相关理论 |
| 2.1 表外业务概念界定 |
| 2.1.1 表外业务的定义 |
| 2.1.2 表外业务的种类 |
| 2.1.3 表外业务的特点 |
| 2.2 表外业务财务风险 |
| 2.2.1 表外业务财务风险的含义 |
| 2.2.2 表外业务财务风险的种类 |
| 2.2.3 表外业务财务风险的特征 |
| 2.3 理论基础 |
| 2.3.1 金融中介理论 |
| 2.3.2 金融创新理论 |
| 2.3.3 全面风险管理理论 |
| 第3章 Y银行表外业务的财务风险控制分析 |
| 3.1 案例背景及选择依据 |
| 3.1.1 Y银行背景介绍 |
| 3.1.2 案例选择的依据 |
| 3.2 Y银行表外业务种类及其财务风险 |
| 3.2.1 Y银行表外业务种类 |
| 3.2.2 Y银行表外业务财务风险 |
| 3.3 Y银行表外业务财务风险控制现状 |
| 3.3.1 管理架构建设 |
| 3.3.2 财务审计控制 |
| 3.3.3 规范操作流程 |
| 3.3.4 严格控制授信 |
| 3.3.5 风险测量与监控 |
| 3.3.6 风险分散与转移 |
| 第4章 Y银行表外业务财务风险控制存在的问题及原因 |
| 4.1 Y银行表外业务财务风险控制存在的问题 |
| 4.1.1 贸易背景的真实性审核执行不足 |
| 4.1.2 缺乏专门表外业务信息管理系统 |
| 4.1.3 授信后的持续性风险评估不到位 |
| 4.1.4 理财销售的匹配度评估流于形式 |
| 4.1.5 未建立同业信息共享及合作机制 |
| 4.2 原因分析 |
| 4.2.1 监管法规未作要求且银行缺乏动力 |
| 4.2.2 系统研发阻力较多且运行风险较高 |
| 4.2.3 风险评估内容单薄且职责设置欠佳 |
| 4.2.4 风险道德意识薄弱且缺乏约束机制 |
| 4.2.5 银行同业竞争激烈且合作意识薄弱 |
| 第5章 Y银行表外业务财务风险控制问题的解决对策 |
| 5.1 树立风险意识,细化审核措施 |
| 5.1.1 树立正确风险意识 |
| 5.1.2 增加业务审核资料 |
| 5.1.3 寻求风险与成本的平衡 |
| 5.2 完善落实研发计划,防范系统运行风险 |
| 5.2.1 加强研发投入力度 |
| 5.2.2 制定完整研发计划 |
| 5.2.3 确保计划有效落实 |
| 5.2.4 防范系统运行风险 |
| 5.3 深化风险评估,引入专业机构 |
| 5.3.1 拓展风险评估内容 |
| 5.3.2 参考5C风险评级体系 |
| 5.3.3 聘请专业评估机构 |
| 5.4 加强人员管理,完善约束机制 |
| 5.4.1 管理销售人员资质 |
| 5.4.2 提高客户风险意识 |
| 5.4.3 监控复核两重把控 |
| 5.5 树立合作理念,优化合作模式 |
| 5.5.1 树立正确合作理念 |
| 5.5.2 建立双赢合作模式 |
| 第6章 研究结论与展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 研究启示 |
| 6.3 研究局限性 |
| 6.4 未来研究展望 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（9）资产管理新规对建行A支行业务发展的影响分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景 |
| 第二节 研究意义 |
| 第三节 研究思路 |
| 第四节 研究创新与不足 |
| 一、选题角度与创新之处 |
| 二、研究不足 |
| 第二章 相关理论及文献综述 |
| 第一节 “冲击-反应”模式概述 |
| 第二节 相关文献综述 |
| 一、金融理论研究 |
| 二、关于资产管理的理论与研究 |
| 第三节 已有文献的评价 |
| 第三章 资管新规实施对银行业务发展的影响分析 |
| 第一节 资管新规对银行业务冲击的表现 |
| 一、资管新规冲击目前既定资产管理业务结构并且迫使刚性兑付瓦解 |
| 二、对以往非理性投资限制,强调投资者保护原则 |
| 三、打破刚性兑付,规范资金池业务,抑制多层嵌套和通道业务 |
| 四、压缩非标准化债权类资产 |
| 第二节 商业银行应对资管新规的策略反应 |
| 一、在资金募集端和资产运作端进行规范化转型 |
| 二、加强风险管控,构建风险管理体系 |
| 三、发挥既有优势,合理创新适应严监管环境 |
| 四、加快净值型产品开发重铸理财产品新业务体系,实现系统的优化升级改造 |
| 五、提高自主投资管理能力加强理财业务风险管控,加强人才储备. |
| 第三节 本章小结 |
| 第四章 资管新规对建行A支行表内业务发展的冲击及其反应 |
| 第一节 建行A支行表内业务发展的现状分析 |
| 一、封闭式产品期限的现状 |
| 二、明确“刚性兑付”定义的影响 |
| 三、建行A支行资产托管业务的发展现状 |
| 四、建行A支行资产托管业务的组织架构 |
| 第二节 资管新规对建行A支行表内业务的冲击点 |
| 一、建行A支行理财大幅下降 |
| 二、银行非标业务将实现形式转换 |
| 三、建行A支行设立资管子公司以实现风险分离 |
| 第三节 资管新规下建行A支行表内业务的应对举措 |
| 一、由非标准化投资转向标准化资产投资 |
| 二、驱动建行A支行追求高收益资产 |
| 三、建行A支行推升净息差和利息收入 |
| 四、加大建行A支行资金回表力度 |
| 第四节 本章小结 |
| 第五章 资管新规对建行A支行表外业务发展的冲击及其反应 |
| 第一节 建行A支行表外业务发展的现状分析 |
| 一、业务规模增长较快 |
| 二、创新类业务较少 |
| 三、收入贡献能力较低 |
| 四、品牌效应较为明显 |
| 第二节 资管新规对建行A支行表外业务的冲击点 |
| 一、法律法规和监管限制 |
| 二、市场环境约束 |
| 三、业务创新驱动不强 |
| 四、人才和技术缺乏 |
| 第三节 资管新规下建行A支行表外业务的应对举措 |
| 一、加强政策引导是前提 |
| 二、全方位市场营销是基础 |
| 三、加快表外业务创新发展是关键 |
| 四、加大人才和技术投入力度是保障 |
| 第四节 本章小结 |
| 第六章 资管新规对建行A支行业务通道发展的冲击及其反应—以理财业务为例 |
| 第一节 建行A支行理财业务通道发展的现状分析 |
| 第二节 资管新规对建行A支行理财业务通道的冲击点 |
| 一、表外理财面临改变,非保本理财净值化管理 |
| 二、规定资管产品期限,预防期限错配风险 |
| 第三节 资管新规下建行A支行理财业务通道的应对举措 |
| 一、银行或提高存款利率 |
| 二、压缩理财规模 |
| 三、银行非标业务将实现形式转换 |
| 第四节 本章小结 |
| 第七章 研究结论及政策建议 |
| 第一节 研究结论 |
| 第二节 政策建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（10）MS商业银行表外业务财务风险控制研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究的背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 研究内容和方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 第二章 相关概念和理论基础 |
| 2.1 相关概念界定 |
| 2.1.1 商业银行表外业务的概念及内容 |
| 2.1.2 商业银行财务风险的概念及内容 |
| 2.1.3 商业银行财务风险控制的概念及内容 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 全面风险管理理论 |
| 2.2.2 金融创新理论 |
| 2.2.3 TRICK理论 |
| 2.2.4 范围经济 |
| 第三章 MS银行及其表外业务财务风险控制现状 |
| 3.1 MS银行 |
| 3.1.1 MS银行概况 |
| 3.1.2 MS银行业务结构及特点 |
| 3.2 MS银行表外业务概述 |
| 3.2.1 MS银行表外业务结构与特点 |
| 3.2.2 MS银行表外业务收入情况 |
| 3.2.3 MS银行表外业务风险控制组织机构 |
| 3.3 MS银行表外业务财务风险及财务风险控制情况调查 |
| 3.3.1 调查背景 |
| 3.3.2 调查结果 |
| 3.4 MS银行表外业务主要财务风险 |
| 3.4.1 担保承诺类表外业务及风险点 |
| 3.4.2 金融资产类表外业务及风险点 |
| 3.4.3 代理投融资类表外业务及风险点 |
| 第四章 MS银行表外业务财务风险控制存在问题及原因分析 |
| 4.1 MS银行表外业务财务风险控制存在的问题 |
| 4.1.1 对表外业务信用评级不合理 |
| 4.1.2 资本回报率降低 |
| 4.1.3 表外业务市场风险加剧 |
| 4.1.4 风险管理偏离内控要求 |
| 4.2 MS银行表外业务财务风险控制存在问题的原因分析 |
| 4.2.1 表外信用风险变化频繁 |
| 4.2.2 表外业务资产结构不合理 |
| 4.2.3 表外业务市场信息不对称 |
| 4.2.4 风险管理环境不成熟 |
| 第五章 加强MS银行表外业务财务风险控制的措施 |
| 5.1 提高信用风险预警与控制水平 |
| 5.1.1 实时跟进客户信用风险评估 |
| 5.1.2 健全表外信用风险控制制度 |
| 5.2 强化资本有效性管理 |
| 5.2.1 合理调整表外业务收入结构 |
| 5.2.2 提高表外业务资本充足率 |
| 5.2.3 加强表外资产证券化 |
| 5.3 采用技术手段严控市场风险 |
| 5.3.1 规范表外市场准入标准 |
| 5.3.2 加强衍生交易类产品风险管理 |
| 5.4 优化表外业务全面风险控制体系 |
| 5.4.1 提高表外业务财务风险识别能力 |
| 5.4.2 营造良好的表外业务内部控制环境 |
| 5.4.3 建立表外财务风险控制体系 |
| 第六章 结论与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附录 MS商业银行表外业务财务风险控制现状调查问卷 |
四、表外业务的现状与监管（论文参考文献）
- [1]风险视角下影子银行业务对商业银行经营效率的影响及对策[D]. 张郑秋. 西南科技大学, 2021(09)
- [2]D农村商业银行财务风险管理问题研究[D]. 陈冀坤. 东北石油大学, 2020(04)
- [3]杠杆率监管对我国商业银行信贷业务的影响[D]. 姜奕帆. 北京外国语大学, 2020(02)
- [4]金融脱媒视角下中国货币政策的信贷渠道传导效应研究 ——基于微观主体的经验证据[D]. 张斯琪. 对外经济贸易大学, 2020(01)
- [5]基于宏观审慎管理的社会融资规模形成机制和风险监测研究[D]. 程铖. 昆明理工大学, 2020(05)
- [6]我国商业银行系统性金融风险评估与防范研究[D]. 马麟. 北京交通大学, 2019(10)
- [7]M商业银行资产管理业务风险及控制问题研究[D]. 余俊伟. 福州大学, 2019(12)
- [8]Y外资银行表外业务财务风险控制研究[D]. 李竞妍. 天津财经大学, 2019(07)
- [9]资产管理新规对建行A支行业务发展的影响分析[D]. 黄琪茹. 浙江工商大学, 2019(12)
- [10]MS商业银行表外业务财务风险控制研究[D]. 任鑫怡. 长沙理工大学, 2018(07)