一、论资产负债比例管理中的“三性”关系（论文文献综述）
杨智博[1]（2021）在《GS商业银行资产负债管理问题研究》文中认为资产负债管理,是商业银行各项经营管理业务的核心,是影响商业银行健康发展最为重要的因素。其中,商业银行利率风险管理、流动性风险管理,以及商业银行资产负债组合的配置等管理手段,越来越成为各大商业银行工作的重点。本文尝试运用久期理论、缺口理论、免疫理论、组合理论等金融管理工具,研究破解商业银行资产负债管理难题的有效手段。近年来,我国商业银行面临的外部环境不断变化。一是利率市场化给我国商业银行带来新的经营挑战。随着我国经济体制和金融体制改革的持续深化,金融市场化发展步伐不断加快,2019年中国人民银行进一步完善了贷款市场报价利率（LPR）形成机制;同年11月,5年期贷款基础利率（LPR）实现利率市场化后首次调整,我国利率市场化机制真正得以运行。2020年,国内五大行推行政策,在贷款客户不提出更改的前提下,贷款业务利率默认转换为LPR利率。至此,可以说我国商业银行利率市场化进程迈上了新台阶。从发达国家经验上看,利率市场化可能带来利率的不断下跌;从中国银行经营管理情况上看,2019年该商业银行全年净息差比上年下降6个基点,国内其他商业银行也大体相似。我国商业银行的盈利模式主要是赚取存贷利差的收益,而利率市场化后,存贷利率差进一步缩小,商业银行经营压力进一步增大,这对于商业银行的健康发展埋下了较大的隐患。二是长贷款、短存款的背景使商业银行流动性风险加剧。商业银行发放贷款普遍期限要长于客户存款,导致资产和负债水平在规模上、结构上不匹配程度加剧。根据中国工商银行的年度工作报告显示,近五年,中国工商银行的即期偿还流动性缺口、1个月及以内流动性缺口、1至3个月流动性缺口均为负值,存在流动性风险,且呈现出明显的加剧趋势。三是商业银行自身资产负债管理水平不足。国内各大商业银行资产负债管理在水平和经验上,都与发达国家和地区的商业银行存在明显差距。一个显着的事实就是,国内各大商业银行资产负债的久期绝对值普遍较大,存在较高的利率风险。因此,提高商业银行资产负债风险管理能力,应当是当前和今后一段时间,我国商业银行、政府管理部门和有关专家学者研究的重点领域。本文以GS商业银行资产负债管理问题研究为题,从资产负债管理的角度切入,学习和应用西方国家商业银行广泛应用的先进管理技术——久期理论、缺口理论,以及运用风险免疫、组合理论等金融工具,评估GS商业银行资产负债风险,研究提高商业银行资产负债管理能力的有效手段,为我国商业银行资产负债管理提供了思路和借鉴。一是分析了GS商业银行资产负债管理现状,判断其经营状况、经营风险和趋势,研究其在风险管理方面、资产负债管理方面取得的进步和存在的问题。二是识别了GS商业银行资产负债风险。运用久期理论和缺口理论,得出该商业银行的久期缺口,同时与国内其他几家大型商业银行进行了纵向对比,推断其存在的利率风险;通过流动性比例、流动性缺口两方面计算,推断出该商业银行存在的流动性风险。三是防范和控制了GS商业银行的资产负债风险,通过免疫理论构造利率风险免疫的资产负债结构,通过凸性分析降低商业银行的流动性风险和安全性风险,通过提高风险收益比例增强商业银行的盈利性,最终配置出符合盈利性、流动性、安全性的商业银行资产负债组合。四是针对该商业银行在资产负债管理方面存在的漏洞和不足,提出提高重视程度、加强管理能力、探索使用久期理论进行资产负债管理的意见和建议。
宋英豪[2]（2021）在《商业银行同业负债流动性风险研究》文中研究表明随着社会经济的发展,商业银行面临着一定的转型压力。同业负债业务作为商业银行的主动负债为商业银行提供较为丰富的资金,但同业负债业务在提高商业银行利润的同时,其可能会对商业银行流动性风险产生的影响也不容忽视。2013年的“钱荒”事件说明,同业负债业务存在使得商业银行整体陷入流动性短缺状态的可能性,进而对社会经济的运行产生不良影响。因此,研究同业负债业务对商业银行流动性风险的影响具有重要的现实意义。基于商业银行经营原则、商业银行经营管理理论和分业混业经营理论等商业银行相关基础理论,对同业负债业务可能会对商业银行流动性风险产生的影响进行了分析并作出相关假设。之后通过实证研究对相关假设进行验证。采用2012-2018年我国30家上市银行的相关数据,以商业银行流动性创造指标度量商业银行流动性风险,以核心解释变量的一阶滞后值作为工具变量,采用广义矩估计（GMM）方法全面考察同业负债业务对商业银行流动性风险的影响。并在基准回归模型之后更换核心解释变量,对同业负债业务类型异质性和商业银行异质性进行研究。研究结果表明同业负债业务对商业银行流动性风险的影响机制为同业负债业务资金作为短期资金投向长期资产,增加了商业银行资产负债的期限错配,从而增大了商业银行流动性风险。具体结论如下,首先,同业负债业务对商业银行流动性风险的影响总体表现为放大效应。其次,同业负债业务包括同业存放业务、拆入资金业务和卖出回购金融资产业务,三种同业负债业务对商业银行流动性风险的影响呈现明显的异质性。同业存放业务和卖出回购金融资产业务增大了商业银行流动性风险,拆入资金业务降低了商业银行流动性风险。最后,同业负债业务对国有商业银行和非国有商业银行流动性风险的影响也存在异质性,其中最主要的区别是卖出回购金融资产业务的效应不同。卖出回购金融资产业务增大了非国有商业银行流动性风险,而降低了国有商业银行流动性风险。根据结论,提出商业银行方面、监管政策方面和金融市场方面三个层面的建议。商业银行方面,商业银行应当丰富资金来源,拓宽负债渠道,合理安排同业负债资金用途,提高风险防控意识,健全商业银行内部对流动性风险监测预警机制;监管政策方面,监管部门应该对商业银行同业负债业务进行全面而又具有针对性的差异化监管,此外还需为商业银行拓宽资金来源提供良好的政策环境;金融市场建设方面,应当进一步推进资本市场的建设,提高商业银行债券融资和股票融资的能力。
孙汉康[3]（2020）在《中国资产证券化产品比较研究 ——基于产品适用性、安全性、流动性、盈利性的对比》文中研究表明资产证券化（Asset-Backed Securitization）起源于20世纪70年代的美国,始于住房抵押贷款领域。随着金融市场的发展,资产证券化在美国迅速开展起来。90年代初资产证券化的概念被引入中国。2005年,中国开始进行资产证券化试点。之后,中国的资产证券化业务逐渐发展起来,并且在借鉴美欧经验的基础上形成了各种资产证券化产品。在借鉴国内外研究成果的基础上,本文对中国各种资产证券化产品的适用性、安全性、流动性和盈利性进行了比较研究。在适用性方面,比较了住房抵押贷款等12种主要资产证券化产品的发展历程和现状、发展动因、制约发展的因素。通过中外资产证券化的比较,分析了各种证券化产品在中国的适用性和发展前景。运用分值评定各种资产证券化产品的适用程度。适用性方面侧重于定性研究。在安全性方面,以“违约率”为指标对中国各种资产证券化产品的安全性、三类产品（信贷资产证券化、企业资产证券化、资产支持票据）的安全性、个人债务的资产证券化和公司债务的资产证券化的安全性进行了量化比较。在此基础上,以“证券的年化违约率”作为衡量资产证券化产品安全性（风险程度）的指标,也即因变量,以“年化早偿、资产利率、证券利率、次级占比、评级下调、证券年限”为自变量。通过大量的数据分析,借助“统计产品与服务解决方案”软件（Statistical Product and Service Solutions,SPSS）进行了计算,构建了度量资产证券化产品安全性的模型,预测了各种资产证券化产品的安全性,并将安全性的实际数据与通过模型计算得到的数据进行比较,以验证模型的准确性。在流动性方面,以“证券发行后进入二级市场的比例”为指标对中国各种资产证券化产品的流动性、个人债务的资产证券化和公司债务的资产证券化的流动性进行了量化比较。在此基础上以“证券发行后进入二级市场的比例”作为衡量资产证券化产品流动性的指标,也即因变量,以“年度增长值、证券发行金额、进入二级市场交易额”为自变量。通过大量的数据分析,借助SPSS软件进行了计算,构建了度量资产证券化产品流动性的模型,预测了各种资产证券化产品的流动性,并将流动性的实际数据与通过模型计算得到的数据进行比较,以验证模型的准确性。在盈利性方面,以“证券产品利差”作为衡量资产证券化产品盈利性的指标,对中国各种资产证券化产品的盈利性、个人债务的资产证券化和公司债务的资产证券化的盈利性进行了量化比较。与前两节不一样的是,并没有将“证券产品利差”作为因变量,而是将“证券利润”作为因变量,以“证券产品利差、发行金额、各种费用”为自变量,根据会计准则建立了度量中国资产证券化盈利性的模型。在进行比较研究的基础上建立了以资产证券化产品适用性为引领,以安全性、流动性和盈利性为支撑的中国资产证券化产品的综合评价体系（ASLP）,提出了中国资产证券化产品的发展方向和策略。对需大力发展的资产证券化产品提出了发展路径,包括汽车贷款资产证券化、房地产投资信托资产证券化（REITs）、保障性住房资产证券化、政府与社会资本合作项目（PPP）的资产证券化。本文的主要贡献在于:（1）通过对资产证券化产品之间的比较研究,提出了衡量资产证券产品的标准――“适用性、安全性、流动性、盈利性”,并率先进行了探索。（2）在对中国资产证券化产品进行比较研究的基础上,指出了我国金融市场中各种资产证券化产品在中国的适用程度,并提出了衡量产品“适用性”的主要依据。实证研究了中国各种资产证券化产品的安全性（风险程度）,构建了度量资产证券化产品安全性的标准和模型;实证研究了中国各种资产证券产品的流动性,构建了度量资产证券化产品流动性的标准和模型;实证研究了中国各种资产证券化产品的盈利性,构建了度量资产证券化产品盈利性的标准和模型。（3）本文综合对产品“适用性、安全性、流动性、盈利性”比较研究的结果,提出了评价资产证券化产品的“四性”体系（ASLP）。
逯娜[4]（2020）在《“去杠杆”下中国农业银行资产负债管理研究》文中研究表明在“去杠杆”新常态背景下,我国商业银行资产负债管理只有顺势而为,与“去杠杆”大背景之间架构起良性的互动关系,寻找行之有效的创新出路,才能实现突破式发展。但是,在“去杠杆”条件下如何从资产负债管理的角度提高商业银行的资产负债管理水平的理论还未给出明确答案,本文在梳理国内外有关“去杠杆”背景下资产负债内部约束与外部约束及结构优化双重措施以及商业银行资产负债管理理论的基础上,采用案例研究法,以中国农业银行为研究对象,围绕“去杠杆”的理论背景下中国农业银行采取了哪些措施以及这些措施是如何提高资产负债管理水平这两个问题展开讨论。研究发现:农业银行通过优化主动负债工具、回归实体本源,调整资产负债结构等措施应对去杠杆下的冲击,并不断提高资产负债管理水平,从而适应当前的经济环境,增强竞争力,实现利润最大化的经营目标。在“去杠杆”背景下通过选取资产负债内外部约束及结构优化这两条措施对商业银行资产负债管理的“三性”即流动性、安全性、收益性的影响路径进行梳理,构建了“去杠杆”下中国农业银行资产负债管理的模式框架。并在此基础上,提出了优化客户结构、加大流动性管理力度等建议。研究结论有助于商业银行加强资产负债管理,提升银行的核心竞争力,对银行业的健康发展具有一定的参考价值。
罗超[5]（2020）在《信贷资产证券化对我国商业银行经营效率的影响研究》文中研究说明根据相关公布的数据,我国2018年资产证券化（Asset-backed Securities,ABS）的发行量突破了2万亿元大关,同比2017年增长为36%;信贷ABS作为ABS的一个重要部分,2018年的发行量为9318.35亿元,同比2017年增长了56%,占到发行总量的47%,发行量占比接近企业ABS。信贷ABS的市场地位不言而喻。当前,我国商业银行业的经营环境出现巨大变革,传统商业银行因互联网金融的冲击而面临着转型的压力。ABS是一种创新型的金融工具,而对信贷ABS而言,它在增强银行资产的流动性,对存量资本的有效利用上,以及使银行信贷风险得以缓释等方面具有关键性的促进作用。此外,信贷ABS不仅能有力推动商业银行经营模式的完善,也能优化其信贷结构,切实解决资产流动性差、还有资金来源普遍单一等这些经营难题,最终增强其市场竞争力。信贷ABS作为一种主动管理的工具,已然在资本市场中获得了广泛的普及和进一步的完善。基于这样的背景,本文希望探究我国商业银行经营效率与信贷ABS的关系,从而为商业银行的信贷ABS的现实意义做出评述,并结合实际给出相关的政策建议。通过对相关文献的梳理,商业银行日常经营管理需要遵循三个原则:安全性、流动性、盈利性。而三个原则之间即对立又统一。因此,本文依托“三性”原则,首先定性分析信贷ABS对商业银行经营效率的影响机制,然后在此基础上,选取有代表性的7个相关的财务指标,构建代表商业银行经营效率的综合指标和代表三性原则的分类指标。此外,也将其他影响商业银行经营效率的内部因素与外部宏观因素作为控制变量纳入实证模型之中。研究结果表明,就综合指标层面而言,商业银行开展信贷ABS业务有助于提升经营效率,对股份制银行更是如此。此外,银行贷款规模和GDP增长率也在一定程度上促进商业银行经营效率的提升。就分类指标层面而言,首先,安全性方面:信贷ABS业务、银行贷款规模、GDP增长率并不利于改善商业银行经营的安全性,尤其是GDP增长率负面影响更大;其次,流动性方面:信贷ABS业务、银行类型、银行贷款规模以及GDP增长率对商业银行经营的流动性都没有明显的影响;最后,盈利性方面:信贷ABS业务有利于提升商业银行经营的盈利性,且股份制银行显示出比国有银行更强的盈利能力。论文研究的政策意义在于:相关监管部门和金融市场机构展开协作,帮助建立高质量、高标准、更规范的资本市场和ABS体系。具体政策建议为:政府机构方面,要健全有关的法律和制度,建立信息披露的适当标准,加强监管制度的建设,进行制度上的创新,促成信贷资产证券化和资产流转之间的互补作用;市场机构方面,要遵循统一、透明、规范的发展原则,实行项目全过程的风险控制,注意资产的质量,严格隔离相关风险,充分发挥评级机构的专业化能力,加强二级市场的流动性。
陈嘉燕[6]（2020）在《C银行流动性风险管理研究》文中认为商业银行作为金融体系中核心组成部分,是金融服务的承担者,是国家稳定、经济发展的基石,也是社会不可或缺的稳定器。商业银行以安全性、流动性和盈利性的“三性”原则为经营原则,三者相辅相成,有约束、有柔性,有机融为一体,不可分割。商业银行与其他类型金融机构的最根本特征是在于通过吸收存款来发放贷款,作为资金的中间桥梁实现其供给与需求,中介特征也必然使得商业银行发生流动性风险的可能性加大,此种风险也成为了金融风险的核心组成部分,因此商业银行流动性及流动性风险管理也逐渐成为了银行管理中深入研究的内容。从历史来看,2008年爆发的国际金融危机,国际银行业普遍陷入流动性紧张的泥淖之中,给国际金融市场和全球经济造成巨大破坏。2013年6月的“钱荒”,也暴露出了中国银行业所存在的流动性风险问题,近几年银行间市场也多次出现了较大幅度的流动性波动。近年来中国银行业呈现出资产规模增速逐渐放缓、盈利能力逐年增强、资产质量压力得到缓解、“大零售”业务爆发、互联网金融科技快速发展等特点,但也面临着“金融脱媒”的环境影响下,存款增速不断下滑、流动性考核趋严等多新的挑战。同时,在2019年5月,包商银行被接管,不仅造成银行间市场短期波动,还在市场中形成了流动性分层的局面,商业银行特别是中小银行流动性风险也备受关注,所以本文将以城市商业银行C银行为研究对象对其流动性风险管理展开研究。C银行作为G省的一家具有独立法人地位的地方性股份制商业银行,近年来保持着高速稳健的发展速度,资产规模、存款余额、贷款余额年复合增速均保持在20%左右。但在其快速发展的过程中也将会面临更多的风险问题。因此本文选择城市商业银行C银行作为研究目标,从国内外商业银行流动性风险管理基本理论出发,阐述商业银行流动性风险管理理论、计量标准以及流动性风险管理的方法。并通过研究商业银行流动性风险的影响因素及流动性风险管理理论的研究,深入分析了C银行的流动性风险管理现况,并基于C银行的相关数据,构建C流动性风险压力测试模型,并进行流动性风险压力测试。最后,借鉴国内外商业银行的流动性风险管理方法及经验,分别从C银行的流动性管理制度、方法、措施等方面阐述了C银行流动性风险产生的原因,且提出相对应的优化措施及建议,促使C银行在流动性风险管理方面采取恰当措施,对于其加强流动性风险防范化解具有一定的现实意义。
佘焕宇[7]（2019）在《安徽天长农村商业银行流动性风险管理研究》文中研究说明流动性风险作为伴随商业银行经营发展而时刻存在的主要风险,是商业银行经营管理中的关注热点与重点。当前,在利率市场化与金融创新不断深化的背景下,商业银行因受宏观经济下行压力加大、信贷资产质量裂变下滑、金融脱媒加速变化以及M2增速回落放缓等多重叠加因素影响,流动性风险管理的防控压力、防控难度与防控要求都已变得显着提升,自身流动性风险管理能力水平亟待升级提高。在此背景下,本文希望通过对安徽天长农村商业银行开展流动性风险管理方面的研究探索,以促进其提升流动性风险管理水平、完善流动性风险管理体制机制,进而保障自身能够实现更好、更远的发展。目前,国内外学术界对商业银行流动性风险管理的研究中,既有对单家商业银行的流动性风险管理方面分析,也有对整个银行业体系的流动性管理方面分析;其中,很多研究具有创新性与实用性,对于促进提升商业银行的流动性风险管理水平具有很好的理论指导价值。然而,当前大多数流动性风险管理研究的视角主要集中在上市商业银行身上,这可能与上市商业银行市场影响较大、信息披露规范有很大关系。但这也造成了目前针对县域法人农村商业银行的流动性风险管理专项研究相对较少、深度较浅,因而存在一定的研究盲点与空白,亟待充实完善。本文根据研究需要,选择安徽天长农村商业银行作为研究对象,并综合运用文献研究法、调查分析法、比较分析法和实证分析法等多种研究方法,对其流动性风险管理情况开展研究。主要研究内容包括:首先,对商业银行流动性风险管理理论进行阐述分析,并综述回顾国内外学术界的流动性风险管理研究进展,以此作为本文研究的理论基础;其后,结合流动性风险管理理论与调查资料数据,从定性、定量两个层面对安徽天长农村商业银行的流动性风险管理情况开展重点分析研究,并进一步检视分析了相关存在问题与成因情况;再者,梳理分析了国内区域性小型商业银行流动性风险管理实践经验、处置经验与相关启示,为其流动性风险管理优化提供经验支撑借鉴;而后,再结合理论实际与经验情况,对其提出五个方面的流动性风险管理优化建议;最后,对全文研究情况进行了总结回顾,对理论实践启示进行了讨论分析,并对未来的流动性风险管理研究重点与方向进行了阐述展望。研究发现,安徽天长农村商业银行流动性管理的现状与量化评估结果总体较好,但也存在一些影响流动性风险管理水平提升的负面问题与成因情况,需要引起高度关注;实证分析结果也表明,该行流动性风险管理的优劣程度,不仅与其负债业务结构紧密关联,也与其资产质量状况、管理效率水平以及经营逐利偏好等紧密相关,需要从全面风险管理理论角度,加强相关优化改善工作。有鉴于此,本文建议该行需要从机制管理、运维管理、业务管理、资源管理以及人员管理等多个方面、多个维度加强流动性风险管理能力建设,以促进保障自身实现更好、更审慎的健康发展。
仲玲玲[8]（2019）在《双支柱调控框架下商业银行资产负债结构配置研究》文中研究说明商业银行作为金融市场的核心,对于现代经济发展起着至关重要的作用。随着我国经济发展步入“新常态”,供给侧改革不断升级,在双支柱调控框架下,对于商业银行而言,如何合理摆布资产负债总量与结构,达到三性平衡目标,提出了不小的挑战。本文基于大量现有文献资料,采用定量测算、定性描述的研究方法,按照理论研究,现状分析,提出问题,模型构建以及总结建议的思路进行研究分析。总体来说,我国商业银行资产负债管理从初步形成到现阶段,经历了五次发展历程。通过对比研究,本文发现十二五、十三五期间双支柱调控框架和商业银行资产负债结构配置方面的异同,并从中揭示存在的问题。为解决这些问题,基于双支柱调控框架,本文选取18家上市银行为研究样本,构建以宏观审慎资本充足率、流动性比例以及净利息收入三个指标偏差最小的多目标规划模型,并选定双支柱中的典型指标为约束条件,测算得出六种不同优先级次序的资产负债结构表,且从两个不同的维度对测算结果进行分析。一个分析维度是基于该规划模型的测算结果,表明三个目标指标在不同的优先级次序下,会直接影响商业银行银行资产负债结构配置结果。另一个分析维度是基于双支柱调控框架的约束效力,在非双支柱调控框架下,商业银行的经营环境相对宽松,面临的约束条件较少,而在双支柱调控框架下,商业银行则面临较多的约束条件,相对而言,货币政策约束效力相对宽松,而宏观审慎政策中的广义信贷、宏观审慎资本充足率指标则从总量规模、资产结构配置等方面,对商业银行资产负债结构配置起着较强的约束作用。根据本文研究结果,本文从提高管理意识、优化管理方式以及丰富管理手段三个方面,提出相应建议,并在每个方面提出具体可落实措施。
付悦[9]（2019）在《我国商业银行资产负债结构对其盈利能力的影响研究》文中指出商业银行作为金融中介的重要桥梁,资产和负债业务是其最主要的业务,因此,资产负债结构对商业银行来说就显得尤为重要,资产负债结构中各部分的比例决定了商业银行资金的来源以及去向,也就决定了商业银行最终的收益。但随着经济新常态的发展,我国经济下行压力增大,我国商业银行正面临着利率市场化改革问题以及互联网金融的冲击,这些问题影响了我国商业银行的资产和负债业务,也改变了我国商业银行的资产负债结构。因此,现阶段商业银行要通过优化调整资产负债结构从而有效的解决经济新常态下所面临的诸多问题,使我国商业银行更加适应社会经济的发展,并在保证其流动性、安全性、盈利性的前提下更好的服务于实体经济。本文首先回顾了商业银行资产负债管理理论的发展过程。其次,对我国商业银行资产负债结构的现状进行了分析。然后,本文从资产负债结构、负债结构和资产结构三个角度分别分析了它们对商业银行盈利能力的影响,并联系实际对影响商业银行盈利能力的其他因素也进行了分析。之后,本文选取了我国22家上市商业银行2008-2017年度数据,因变量为ROA,自变量从资产负债结构中提取对商业银行盈利能力有影响的因素,采用面板数据模型,对资产负债结构对商业银行盈利能力的影响状况进行了实证研究,得出资产负债率与商业银行盈利能力负相关,存款占比和贷款资产占比与商业银行盈利能力正相关。最后从资产负债结构的角度对我国商业银行的发展提出了一系列的对策和建议,本文认为应进一步的完善我国商业银行的资产负债结构,提高资本充足率、加强风险防范、加快发展中间业务和金融创新,以保证商业银行“三性”的良好发展,提高我国商业银行的盈利。
刘柳[10]（2018）在《利率市场化下A集团财务公司资产负债管理研究》文中提出伴随经济全球化的逐步发展,我国利率市场化进程也随之加速发展。一方面,利率市场化有利于为我国金融行业营造良好的市场外部环境,有利于调整我国经济结构状态,促进经济转型升级;另一方面,利率市场化也加剧了各金融企业之间的竞争,使得金融企业经营压力日益增加。与此同时,利率市场化后增加了企业对外部经济环境的敏感性,而金融企业拥有大量的利率敏感资产和负债,因此金融企业经营面临的风险也逐步加大,这就要求金融企业能够在新的经济形势下,逐步转变对资产负债的管理,提升自身资产负债的管理水平,稳步实现企业良性发展。本文从我国利率市场化进程出发,对资产负债管理理论及内涵、资产负债管理技术方法进行了充分的论事。在此基础上,结合集团财务公司的功能定位,对利率市场化下集团财务公司资产负债管理现状予以分析。从现状中总结集团财务公司资产负债管理问题。以贷款利率定价和资产负债管理流动性预测为解决问题的方法,构建相关模型并利用A集团财务公司数据对模型进行实践应用,最终提出了在利率市场化条件下加强资产负债管理的应对建议。
二、论资产负债比例管理中的“三性”关系（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、论资产负债比例管理中的“三性”关系（论文提纲范文）
（1）GS商业银行资产负债管理问题研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 资产负债管理理论研究现状 |
| 1.2.2 资产负债风险管理方法研究现状 |
| 1.3 主要内容、研究方法和技术路线 |
| 1.3.1 主要内容 |
| 1.3.2 研究方法和技术路线 |
| 1.4 本文创新点 |
| 第2章 资产负债管理理论概述 |
| 2.1 资产负债管理理论 |
| 2.1.1 资产负债管理理论的发展 |
| 2.1.2 资产负债管理基本原则 |
| 2.1.3 资产负债管理风险因素 |
| 2.2 资产负债风险管理方法 |
| 2.2.1 利率风险管理 |
| 2.2.2 流动性风险管理 |
| 2.3 风险免疫和组合理论 |
| 2.3.1 风险免疫 |
| 2.3.2 组合理论 |
| 第3章 GS商业银行资产负债管理现状 |
| 3.1 GS商业银行简介 |
| 3.2 GS商业银行风险管理情况 |
| 3.3 GS商业银行资产负债管理情况 |
| 第4章 GS商业银行资产负债风险识别 |
| 4.1 GS商业银行资产负债总体情况 |
| 4.2 GS商业银行利率风险分析 |
| 4.2.1 资产负债久期 |
| 4.2.2 资产负债久期缺口 |
| 4.2.3 五大商业银行利率风险对比分析 |
| 4.2.4 利率风险评估 |
| 4.3 GS商业银行流动性风险分析 |
| 4.3.1 流动性比例 |
| 4.3.2 流动性缺口 |
| 4.3.3 流动性风险评估 |
| 第5章 GS商业银行资产负债风险的防范和控制 |
| 5.1 构造利率风险免疫的资产负债结构 |
| 5.2 降低流动性风险和安全性风险 |
| 5.3 提高收益风险比 |
| 5.4 配置资产负债最佳配置组合 |
| 第6章 结论与建议 |
| 6.1 建议GS商业银行提高资产负债管理重视程度 |
| 6.2 建议GS商业银行加强资产负债管理能力 |
| 6.3 建议GS商业银行探索使用久期理论 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 作者简介 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 |
（2）商业银行同业负债流动性风险研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 同业负债业务对商业银行个体流动性风险影响相关研究 |
| 1.2.2 同业负债业务对商业银行系统流动性风险影响相关研究 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 研究方法和框架结构 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 框架构结 |
| 1.4 主要创新和不足 |
| 1.4.1 主要创新 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 2 概念界定 |
| 2.1 同业负债含义 |
| 2.2 同业负债业务发展历程及现状 |
| 2.2.1 同业负债业务发展历程 |
| 2.2.2 同业负债业务发展现状 |
| 2.3 商业银行流动性风险含义 |
| 2.4 商业银行流动性风险的度量方法 |
| 2.5 商业银行流动性风险形成机制 |
| 2.5.1 内部形成机制 |
| 2.5.2 外部形成机制 |
| 3 商业银行同业负债流动性风险理论分析 |
| 3.1 理论基础 |
| 3.1.1 商业银行经营原则 |
| 3.1.2 商业银行经营管理理论 |
| 3.1.3 分业混业经营理论 |
| 3.2 同业负债业务对商业银行流动性风险影响机制分析 |
| 3.2.1 同业负债业务引起的期限错配可能会增加商业银行流动性风险 |
| 3.2.2 同业负债各业务类型可能对银行流动性风险产生不同的影响 |
| 3.2.3 同业负债业务对国有商业银行和非国有商业银行流动性风险的影响可能存在一定差异 |
| 4 实证研究 |
| 4.1 变量选取与模型设定 |
| 4.1.1 变量选取 |
| 4.1.2 模型设定 |
| 4.2 实证分析 |
| 4.2.1 基准分析 |
| 4.2.2 同业负债业务类型异质性分析 |
| 4.2.3 商业银行类型异质性分析 |
| 4.2.4 稳健性检验 |
| 5 结论及建议 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.1.1 同业负债业务对商业银行流动性风险的影响总体呈放大效应 |
| 5.1.2 不同业务类型的同业负债业务对商业银行流动性风险的影响存在异质性 |
| 5.1.3 同业负债业务对商业银行流动性风险的影响存在银行异质性 |
| 5.2 研究建议 |
| 5.2.1 商业银行方面 |
| 5.2.2 监管政策方面 |
| 5.2.3 金融市场建设方面 |
| 参考文献 |
| 作者简历 |
| 致谢 |
（3）中国资产证券化产品比较研究 ——基于产品适用性、安全性、流动性、盈利性的对比（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 导论 |
| 1.1 研究背景和问题 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究问题 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实意义 |
| 1.3 研究文献综述 |
| 1.3.1 境外研究文献 |
| 1.3.2 国内研究文献 |
| 1.3.3 国内外研究文献述评 |
| 1.4 理论基础 |
| 1.4.1 适用性分析 |
| 1.4.2 “三性”原则 |
| 1.5 研究方法 |
| 1.6 研究框架 |
| 1.7 本文的创新与不足 |
| 1.7.1 本文的创新之处 |
| 1.7.2 本文的不足之处 |
| 第二章 资产证券化产品综述 |
| 2.1 资产证券化的概念和结构 |
| 2.1.1 资产证券化的概念 |
| 2.1.2 资产证券化的参与方 |
| 2.1.3 资产证券化产生的原因 |
| 2.1.4 资产证券化的基本结构 |
| 2.2 资产证券化产品及分类 |
| 2.2.1 国外关于资产证券化产品的分类 |
| 2.2.2 中国各种资产证券化产品分析 |
| 2.2.3 中国资产证券化产品的分类 |
| 2.3 中国资产证券化产品的现状及特点分析 |
| 2.3.1 发展现状 |
| 2.3.2 外部环境 |
| 2.3.3 存在的问题 |
| 2.3.4 特点分析 |
| 第三章 中国资产证券化产品适用性比较 |
| 3.1 各种(类)资产证券化产品适用性分析 |
| 3.1.1 各种(类)资产证券化发行量分析 |
| 3.1.2 各种资产证券化产品适用性分析 |
| 3.2 各种资产证券化产品的适用性比较 |
| 3.2.1 各种资产证券化产品适用性的评分依据 |
| 3.2.2 各种资产证券化产品适用性得分 |
| 3.3 各种资产证券化产品的适用性结论 |
| 3.3.1 高等程度适用性的资产证券化产品 |
| 3.3.2 中等程度适用性的资产证券化产品 |
| 3.3.3 低等程度适用性的资产证券化产品 |
| 第四章 中国资产证券化产品安全性、流动性、盈利性比较 |
| 4.1 各种(类)资产证券化产品安全性比较 |
| 4.1.1 历史数据比较 |
| 4.1.2 变量选择及建立模型 |
| 4.1.3 验证模型 |
| 4.2 各种(类)资产证券化产品流动性比较 |
| 4.2.1 历史数据比较 |
| 4.2.2 变量选择及建立模型 |
| 4.2.3 验证模型 |
| 4.3 各种(类)资产证券化产品盈利性比较 |
| 4.3.1 历史数据比较 |
| 4.3.2 变量选择及建立模型 |
| 第五章 中国资产证券化产品发展方向和策略 |
| 5.1 “四性”综合评价体系(ASLP)的建立及运用 |
| 5.2 中国资产证券化产品发展方向 |
| 5.2.1 大力发展适用性强的资产证券化产品 |
| 5.2.2 适度发展适用性居中的资产证券化产品 |
| 5.2.3 谨慎发展适用性较差的资产证券化产品 |
| 5.3 中国资产证券化产品发展策略 |
| 5.3.1 不同类别的资产证券化产品的发展策略 |
| 5.3.2 根据中国资产证券化的特点确定发展策略 |
| 第六章 重点资产证券化产品的发展路径 |
| 6.1 汽车贷款资产证券化的发展路径 |
| 6.1.1 组建汽车贷款证券化的基础资产池 |
| 6.1.2 评级汽车贷款证券化的基础资产 |
| 6.1.3 规范汽车贷款证券的后期管理 |
| 6.2 房地产投资信托资产证券化(REITs)的发展路径 |
| 6.2.1 规范REITs的流程 |
| 6.2.2 完善REITs的信用增级分析 |
| 6.2.3 分析REITs评级的影响因素 |
| 6.2.4 明确REITs的发展方向 |
| 6.3 保障性住房资产证券化的发展路径 |
| 6.3.1 建立保障性住房资产证券化的基础资产池 |
| 6.3.2 确定保障性住房资产证券化的发展原则 |
| 6.3.3 合理设计保障性住房资产证券化方案 |
| 6.3.4 政策支持保障性住房资产证券化 |
| 6.3.5 规范保障性住房资产证券化的基本框架和流程 |
| 6.4 政府与社会资本合作项目(PPP)资产证券化的发展路径 |
| 6.4.1 明确PPP项目资产证券化的程序 |
| 6.4.2 稳妥有序地发展PPP项目资产证券化 |
| 6.4.3 严格筛选PPP项目资产 |
| 6.4.4 采用主信托方式进行PPP项目资产证券化 |
| 6.4.5 完善PPP项目资产证券化的相关法律、法规 |
| 第七章 结论 |
| 7.1 各种(类)资产证券化产品“四性”的比较 |
| 7.2 中国资产证券化产品发展方向和策略 |
| 7.3 衡量中国资产证券化产品的标准、指标、依据、模型及评价体系 |
| 7.4 中国重点资产证券化产品发展的路径 |
| 参考文献 |
| 附表 |
| 致谢 |
| 个人简介及攻读学位期间取得的研究成果 |
（4）“去杠杆”下中国农业银行资产负债管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究意义 |
| 1.2 研究内容与文章框架 |
| 第二章 理论背景及研究思路设计 |
| 2.1 理论背景回顾 |
| 2.1.1 “去杠杆”相关理论回顾 |
| 2.1.2 商业银行资产负债管理理论回顾 |
| 2.2 研究思路设计 |
| 第三章 研究设计 |
| 3.1 研究案例的选取 |
| 3.2 研究方法 |
| 3.3 数据收集说明 |
| 3.4 数据有效性检验 |
| 第四章 案例研究 |
| 4.1 去杠杆下中国农业银行资产负债流动性管理 |
| 4.1.1 资产负债约束对流动性管理措施与效果 |
| 4.1.2 结构优化对流动性管理措施与效果 |
| 4.1.3 去杠杆下中国农业银行资产负债流动性管理路径 |
| 4.2 去杠杆下中国农业银行资产负债安全性管理 |
| 4.2.1 资产负债约束对安全性管理措施与效果 |
| 4.2.2 结构优化对安全性管理措施与效果 |
| 4.2.3 去杠杆下中国农业银行资产负债安全性管理路径 |
| 4.3 去杠杆下中国农业银行资产负债收益性管理 |
| 4.3.1 资产负债约束对收益性管理措施与效果 |
| 4.3.2 结构优化对收益性管理措施与效果 |
| 4.3.3 去杠杆下中国农业银行资产负债收益性管理路径 |
| 第五章 研究结论、实践启示与研究展望 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 实践启示 |
| 5.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（5）信贷资产证券化对我国商业银行经营效率的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 导论 |
| 第一节 选题背景与研究意义 |
| 一、选题背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 研究思路、研究内容和研究方法 |
| 一、研究思路 |
| 二、研究内容 |
| 三、研究方法 |
| 第三节 可能的创新与不足 |
| 一、可能的创新 |
| 二、本文的不足 |
| 第二章 文献综述与相关理论 |
| 第一节 文献综述 |
| 一、国外研究现状 |
| 二、国内研究现状 |
| 第二节 信贷资产证券化的相关理论 |
| 一、信贷ABS含义 |
| 二、信贷ABS发行流程 |
| 三、信贷ABS相关原理 |
| 第三章 我国信贷资产证券化市场概述 |
| 第一节 信贷ABS市场发行概述 |
| 第二节 信贷ABS基础资产分述 |
| 一、个人住房抵押贷款ABS |
| 二、汽车贷款ABS |
| 三、信用卡贷款ABS |
| 四、企业贷款ABS |
| 五、消费性贷款ABS |
| 六、不良贷款ABS |
| 第四章 信贷资产证券化影响商业银行经营效率的机制 |
| 第一节 商业银行经营效率的具体界定 |
| 一、安全性 |
| 二、流动性 |
| 三、盈利性 |
| 第二节 信贷ABS对商业银行安全性的影响 |
| 一、商业银行安全性管理需求 |
| 二、信贷ABS对安全性管理的具体影响 |
| 第三节 信贷ABS对商业银行流动性的影响 |
| 一、商业银行流动性管理需求 |
| 二、信贷ABS对流动性管理的具体影响 |
| 第四节 信贷ABS对商业银行盈利性的影响 |
| 一、商业银行盈利性管理需求 |
| 二、信贷ABS对盈利性管理的具体影响 |
| 第五章 信贷资产证券化影响商业银行经营效率的实证分析 |
| 第一节 指标选取与模型构建 |
| 一、指标选取 |
| 二、模型构建 |
| 第二节 综合指标分析 |
| 一、综合指标的构建 |
| 二、综合指标相关性分析 |
| 三、综合指标回归分析 |
| 第三节 分类指标分析 |
| 一、安全性的回归分析 |
| 二、流动性的回归分析 |
| 三、盈利性的回归分析 |
| 第六章 研究结论和政策建议 |
| 第一节 研究结论 |
| 一、综合指标的分析结论 |
| 二、分类指标的分析结论 |
| 第二节 政策建议 |
| 一、政府机构:努力夯实法律基础,加强相关制度体系设计 |
| 二、市场机构:规范业务活动,加强风控措施 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（6）C银行流动性风险管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究的背景及意义 |
| 1.1.1 研究的背景 |
| 1.1.2 研究的意义 |
| 1.2 国内外研究综述 |
| 1.2.1 国外研究综述 |
| 1.2.2 国内研究综述 |
| 1.2.3 研究述评 |
| 1.3 研究思路与方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 2 相关概念及理论基础 |
| 2.1 流动性及流动性风险概述 |
| 2.1.1 流动性及流动性风险 |
| 2.1.2 流动性风险的影响因素 |
| 2.1.3 流动性风险的计量方法 |
| 2.2 银行流动性风险管理理论基础 |
| 2.2.1 资产管理理论 |
| 2.2.2 负债管理理论 |
| 2.2.3 资产负债管理理论 |
| 2.2.4 资产负债表内表外综合管理理论 |
| 3 C银行流动性风险管理现状分析 |
| 3.1 C银行发展概况及经营管理现状 |
| 3.1.1 基本发展概况 |
| 3.1.2 公司治理情况 |
| 3.1.3 业务经营状况 |
| 3.1.4 风险管理状况 |
| 3.2 C银行流动性风险的计量分析 |
| 3.2.1 静态指标分析 |
| 3.2.2 动态指标分析 |
| 3.2.3 压力测试分析 |
| 3.3 小结 |
| 4 C银行流动性风险管理存在的问题 |
| 4.1 管理层面 |
| 4.1.1 流动性风险管理意识薄弱 |
| 4.1.2 流动性管理模式设置不合理 |
| 4.2 业务层面 |
| 4.2.1 资产规模增速过快,资产质量下降 |
| 4.2.2 负债渠道单一,主动融资能力不强 |
| 4.3 技术层面 |
| 4.3.1 监测手段简单粗放,压力测试模型不完善 |
| 4.3.2 系统分散,科技投入不足 |
| 5 完善C银行流动性风险管理的建议 |
| 5.1 管理层面 |
| 5.1.1 变被动为主动,提高管理意识 |
| 5.1.2 健全内部治理机制,完善资金转移定价 |
| 5.2 业务层面 |
| 5.2.1 加大资产结构调整,强化资产质量监管 |
| 5.2.2 拓宽融资渠道,提高融资能力 |
| 5.3 技术层面 |
| 5.3.1 丰富监管方法,引入先进计量方法 |
| 5.3.2 优化信息系统,加大科技投入 |
| 6.结论及展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
（7）安徽天长农村商业银行流动性风险管理研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.2 研究思路与内容 |
| 1.3 研究工具与方法 |
| 1.4 创新点 |
| 第二章 商业银行流动性风险管理相关理论与文献综述 |
| 2.1 流动性风险管理相关概念 |
| 2.2 流动性风险管理一般框架 |
| 2.3 流动性风险管理基础理论 |
| 2.4 流动性风险管理文献综述 |
| 第三章 安徽天长农村商业银行流动性风险管理分析 |
| 3.1 安徽天长农村商业银行基本概况 |
| 3.2 安徽天长农村商业银行流动性风险管理现状分析 |
| 3.3 安徽天长农村商业银行流动性风险管理量化评估 |
| 3.4 安徽天长农村商业银行流动性风险管理实证分析 |
| 第四章 安徽天长农村商业银行流动性风险管理存在问题及成因分析 |
| 4.1 存在问题 |
| 4.2 成因分析 |
| 第五章 国内区域性小型商业银行流动性风险管理实践、处置经验与相关启示 |
| 5.1 齐鲁银行流动性风险管理实践经验 |
| 5.2 江苏射阳农村商业银行流动性风险突发事件处置经验 |
| 5.3 总结启示 |
| 第六章 完善安徽天长农村商业银行流动性风险管理工作的相关建议 |
| 6.1 优化完善流动性风险管理治理结构 |
| 6.2 提高流动性风险识别、监测和控制能力 |
| 6.3 加强流动性风险管理信息系统建设 |
| 6.4 加强流动性风险管理应对能力建设 |
| 6.5 做好流动性风险管理其他优化支持工作 |
| 第七章 结论与展望 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 讨论 |
| 7.3 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 作者简历 |
（8）双支柱调控框架下商业银行资产负债结构配置研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 商业银行资产负债结构配置研究 |
| 1.2.2 双支柱调控框架研究 |
| 1.3 研究思路及创新与不足 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 创新之处 |
| 1.3.3 研究不足 |
| 第二章 商业银行资产负债概述 |
| 2.1 商业银行资产负债概念 |
| 2.2 资产负债理论发展 |
| 2.2.1 资产管理理论 |
| 2.2.2 负债理论 |
| 2.2.3 资产负债管理理论 |
| 2.3 资产负债结构配置原则 |
| 2.3.1 规模对称原则 |
| 2.3.2 结构对称原则 |
| 2.3.3 目标互补原则 |
| 2.3.4 增量存量结合原则 |
| 2.4 资产负债结构配置方法 |
| 2.4.1 资本类指标 |
| 2.4.2 资产质量指标 |
| 2.4.3 流动性指标 |
| 2.4.4 盈利能力指标 |
| 2.5 双支柱调控框架下资产负债结构配置新要求 |
| 2.5.1 双支柱调控框架提出背景 |
| 2.5.2 双支柱调控框架内涵 |
| 2.5.3 双支柱调控框架新要求 |
| 第三章 商业银行资产负债结构配置现状 |
| 3.1 我国资产负债管理的发展 |
| 3.2 十二五规划期间上市银行资产负债结构配置特征 |
| 3.2.1 双支柱调控框架特征 |
| 3.2.2 上市银行资产负债结构配置特征 |
| 3.3 十三五规划期间上市银行资产负债结构配置特征 |
| 3.3.1 双支柱调控框架特征 |
| 3.3.2 上市银行资产负债结构配置特征 |
| 3.4 上市银行资产负债结构配置存在的问题 |
| 3.4.1 资产结构配置方面存在的问题 |
| 3.4.2 负债结构配置方面存在的问题 |
| 第四章 资产负债管理模型构建 |
| 4.1 多目标规划模型建立 |
| 4.1.1 基本模型 |
| 4.1.2 模型建立 |
| 4.1.3 模型解法 |
| 4.2 实证研究与结果 |
| 4.2.1 模型目标 |
| 4.2.2 目标函数 |
| 4.2.3 目标约束 |
| 4.2.4 绝对约束 |
| 4.2.5 规划求解 |
| 4.3 实证结果分析 |
| 4.3.1 从多目标模型结果角度进行分析 |
| 4.3.2 从双支柱调控框架约束效力角度进行分析 |
| 4.3.3 分析结果总结 |
| 第五章 结论与建议 |
| 5.1 分析总结 |
| 5.2 配置建议 |
| 5.2.1 提高资产负债结构的管理意识 |
| 5.2.2 优化资产负债结构的管理方式 |
| 5.2.3 丰富资产负债结构的管理手段 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
（9）我国商业银行资产负债结构对其盈利能力的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 引言 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国外文献综述 |
| 1.2.2 国内文献综述 |
| 1.3 研究内容与方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 本文的创新与不足 |
| 第2章 理论概述 |
| 2.1 商业银行资产负债管理相关理论 |
| 2.1.1 商业银行资产管理理论 |
| 2.1.2 商业银行负债管理理论 |
| 2.1.3 商业银行资产负债管理理论 |
| 2.2 商业银行盈利能力的相关理论 |
| 2.2.1 商业银行盈利能力的衡量指标及影响因素 |
| 2.2.2 商业银行盈利能力的理论基础 |
| 第3章 我国商业银行资产负债结构的现状及其对盈利能力的影响分析 |
| 3.1 我国商业银行资产负债结构及其对盈利能力的影响 |
| 3.1.1 目前我国商业银行资产负债总体情况 |
| 3.1.2 商业银行资产负债结构对盈利能力的影响 |
| 3.2 我国商业银行负债结构的现状及其对盈利能力的影响 |
| 3.2.1 我国商业银行负债结构的现状 |
| 3.2.2 我国商业银行负债结构对盈利能力的影响 |
| 3.3 我国商业银行资产结构的现状及其对盈利能力的影响 |
| 3.3.1 我国商业银行资产结构的现状 |
| 3.3.2 我国商业银行资产结构对盈利能力的影响 |
| 3.4 影响商业银行盈利能力的其他因素分析 |
| 3.4.1 净利差 |
| 3.4.2 手续费及佣金收入占比 |
| 3.4.3 资产质量 |
| 3.4.4 银行规模 |
| 3.4.5 国内生产总值(GDP)的增速 |
| 第4章 商业银行资产负债结构对盈利能力影响的实证分析 |
| 4.1 数据来源与样本选取 |
| 4.2 变量选择与模型建立 |
| 4.3 实证模型旳建立与检验 |
| 4.3.1 模型建立 |
| 4.3.2 描述性统计 |
| 4.3.3 回归模型的选择 |
| 4.4 实证结果分析 |
| 4.4.1 回归结果 |
| 4.4.2 实证结果分析 |
| 4.5 稳健性检验 |
| 第5章 结论和对策建议 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 政策建议 |
| 5.2.1 优化商业银行资产结构 |
| 5.2.2 调整负债结构,吸收存款要有度 |
| 5.2.3 提高资本充足率,防范风险 |
| 5.2.4 进一步发展中间业务,积极做好客户服务工作 |
| 5.2.5 加快金融创新,走智慧金融之路 |
| 总结与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（10）利率市场化下A集团财务公司资产负债管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国外文献综述 |
| 1.2.2 国内文献综述 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 本文研究内容与方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 本文研究方法 |
| 1.4 本文创新点与不足 |
| 1.4.1 本文创新点 |
| 1.4.2 本文研究不足 |
| 2 我国利率市场化进程与资产负债管理理论基础 |
| 2.1 利率市场化的基本概念及国内改革实践 |
| 2.1.1 利率市场化的基本概念 |
| 2.1.2 我国利率市场化进程 |
| 2.2 资产负债管理理论基础 |
| 2.2.1 资产负债管理的内涵 |
| 2.2.2 资产负债管理理论 |
| 2.2.3 资产负债管理的目标 |
| 2.2.4 资产负债管理的主要内容及方法 |
| 3 利率市场化下集团财务公司资产负债管理现状分析 |
| 3.1 集团财务公司的定义与功能定位 |
| 3.1.1 集团财务公司的定义 |
| 3.1.2 集团财务公司的功能定位 |
| 3.2 利率市场化对集团财务公司资产负债管理的主要影响 |
| 3.2.1 利率市场化对金融机构的主要影响 |
| 3.2.2 利率市场化对集团财务公司资产负债管理的影响 |
| 3.3 集团财务公司资产负债管理主要内容 |
| 3.3.1 集团财务公司资产负债管理目标 |
| 3.3.2 集团财务公司存贷款及其利率管理 |
| 3.3.3 集团财务公司资产负债流动性管理 |
| 3.4 集团财务公司资产负债管理存在的问题 |
| 4 利率市场化下集团财务公司贷款利率定价模型构建及实证检验 |
| 4.1 构建贷款利率定价模型的背景 |
| 4.2 贷款利率定价模型构建 |
| 4.2.1 贷款利率定价模型的原则及主要目标 |
| 4.2.2 贷款利率定价模型的理论应用 |
| 4.2.3 贷款利率定价模型的构建 |
| 4.3 贷款利率定价模型在A集团财务公司的实证分析 |
| 4.3.1 A集团财务公司应用贷款利率定价模型的参数设定 |
| 4.3.2 贷款利率定价模型的检验 |
| 4.3.4 贷款利率定价模型的试运行结果分析 |
| 5 利率市场化下集团财务公司流动性预测模型实证检验 |
| 5.1 集团财务公司流动性的需求、供给 |
| 5.1.1 集团财务公司资金流特点 |
| 5.1.2 资金需求 |
| 5.1.3 资金供给 |
| 5.2 中长期流动性预测 |
| 5.2.1 头寸预测思路 |
| 5.2.2 存款预测模型构建 |
| 5.2.3 贷款预测模型构建 |
| 5.2.4 A集团财务公司头寸预测 |
| 5.3 短期头寸预测 |
| 5.3.1 每周短期头寸预测模型建立 |
| 5.3.2 短期头寸预测模型实证分析 |
| 6 研究结论与建议 |
| 6.1 本文结论 |
| 6.2 利率市场化下集团财务公司资产负债管理建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
四、论资产负债比例管理中的“三性”关系（论文参考文献）
- [1]GS商业银行资产负债管理问题研究[D]. 杨智博. 长春工业大学, 2021(08)
- [2]商业银行同业负债流动性风险研究[D]. 宋英豪. 河北经贸大学, 2021(12)
- [3]中国资产证券化产品比较研究 ——基于产品适用性、安全性、流动性、盈利性的对比[D]. 孙汉康. 河北大学, 2020(02)
- [4]“去杠杆”下中国农业银行资产负债管理研究[D]. 逯娜. 内蒙古大学, 2020(01)
- [5]信贷资产证券化对我国商业银行经营效率的影响研究[D]. 罗超. 南京大学, 2020(02)
- [6]C银行流动性风险管理研究[D]. 陈嘉燕. 兰州交通大学, 2020(01)
- [7]安徽天长农村商业银行流动性风险管理研究[D]. 佘焕宇. 兰州大学, 2019(02)
- [8]双支柱调控框架下商业银行资产负债结构配置研究[D]. 仲玲玲. 东南大学, 2019(01)
- [9]我国商业银行资产负债结构对其盈利能力的影响研究[D]. 付悦. 首都经济贸易大学, 2019(07)
- [10]利率市场化下A集团财务公司资产负债管理研究[D]. 刘柳. 中国财政科学研究院, 2018(01)